Сравнение ECAT с BSIIX
ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) and BSIIX (BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares) are both mutual funds - ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock, while BSIIX is a Total Bond Market fund actively managed by BlackRock. Over the past 3 years, ECAT returned 19.54%/yr vs 6.58%/yr for BSIIX. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ECAT charges 1.43%/yr vs 0.72%/yr for BSIIX.
Доходность
Сравнение доходности ECAT и BSIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECAT показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у BSIIX с доходностью 1.56%.
ECAT
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 14.28%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.45%
BSIIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 3.64%
- Всё время*
- 3.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $8.16M | $7.51M | $7.67M |
Сравнение доходности по годам ECAT и BSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 14.28% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares | 1.56% | 8.59% | 5.22% | 6.18% | -6.14% | -0.58% |
Correlation
The correlation between ECAT and BSIIX is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between ECAT and BSIIX shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECAT vs. BSIIX — Ранг доходности на риск
ECAT
BSIIX
Сравнение ECAT c BSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares (BSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECAT | BSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.61 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 5.83 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECAT и BSIIX
Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки BSIIX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и BSIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECAT | BSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -18.76% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -2.84% | -8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -2.84% | -12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.73% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -1.80% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 0.78% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAT и BSIIX
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares (BSIIX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что ECAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECAT | BSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 0.86% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 2.46% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 2.98% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 3.04% | +13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 3.16% | +13.66% |
Сравнение комиссий ECAT и BSIIX
ECAT берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии BSIIX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECAT и BSIIX
Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.57%, что больше доходности BSIIX в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares | 4.80% | 5.07% | 4.75% | 3.33% | 3.58% | 2.98% | 2.92% | 3.54% | 3.32% | 3.45% | 2.91% | 3.19% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.57% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECAT and BSIIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECAT has higher volatility (4.24%) compared to BSIIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, ECAT dropped -32.23% vs BSIIX's -18.76%.
BSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECAT и BSIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор