PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBUF с PJAN

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

EBUF и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EBUF и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBUF и PJAN

2026 (YTD)20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		2.98%11.55%2.86%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.49%11.29%4.81%

Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.49%.

EBUF

1 день
-0.48%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.17%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.14%
1 год
14.16%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с LJULEBUF с JAJLEBUF с EAPREBUF с BOUTEBUF с PJULEBUF с EJULEBUF с ZJUN
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий EBUF и PJAN

EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PJAN в 0.79%.

EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

EBUF vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.11

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.68

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.57

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

8.37

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа PJAN равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.11

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.82

+0.71

Корреляция

Корреляция между EBUF и PJAN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и PJAN

Ни EBUF, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EBUF и PJAN

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

EBUFPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-21.25%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-4.63%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-2.55%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-1.76%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.38%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и PJAN

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеют волатильность 3.05% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBUFPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.19%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

4.60%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

9.87%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

8.91%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

10.69%

-4.12%