Сравнение EBSIX с EBSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX).

EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. EBSAX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EBSIX и EBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBSIX и EBSAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares	7.05%	-1.14%	11.63%	-1.83%	30.91%	9.05%	4.94%
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares	7.03%	-1.34%	11.28%	-2.11%	30.56%	8.90%	4.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EBSIX показывает доходность 7.05%, а EBSAX немного ниже – 7.03%.

EBSIX

1 день: -0.69%

1 месяц: 2.56%

С начала года: 7.05%

6 месяцев: 3.19%

1 год: 0.38%

3 года*: 3.75%

5 лет*: 9.32%

10 лет*: —

EBSAX

1 день: -0.70%

1 месяц: 2.49%

С начала года: 7.03%

6 месяцев: 3.14%

1 год: 0.20%

3 года*: 3.52%

5 лет*: 9.05%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Название символа

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares

Часто сравнивают с EBSIX:

EBSIX с QDSIX EBSIX с AMFAX EBSIX с MBXIX EBSIX с GQEPX EBSIX с AHTPX EBSIX с MAFIX EBSIX с BLNDX

Часто сравнивают с EBSAX:

EBSAX с DYMIX EBSAX с FARYX EBSAX с GPAIX EBSAX с QALTX EBSAX с OTRFX EBSAX с QGMIX EBSAX с CGFIX

Сравнение комиссий EBSIX и EBSAX

EBSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии EBSAX в 2.00%.

EBSAX

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares

EBSIX

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Доходность на риск

EBSIX vs. EBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EBSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EBSAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSIX c EBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EBSIX	EBSAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.05	0.02	+0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.12	0.09	+0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.01	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.14	0.10	+0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.25	0.17	+0.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBSIX vs. EBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSIX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа EBSAX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSIX и EBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EBSIX	EBSAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.05	0.02	+0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.98	0.95	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.13	1.10	+0.03

Корреляция

Корреляция между EBSIX и EBSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSIX и EBSAX

Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности EBSAX в 2.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares	2.95%	3.16%	2.90%	1.82%	15.10%	7.73%
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares	2.80%	3.00%	2.59%	1.45%	15.15%	7.02%

Просадки

Сравнение просадок EBSIX и EBSAX

Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, примерно равная максимальной просадке EBSAX в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и EBSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EBSIX	EBSAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-10.96%	-11.15%	+0.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.43%	-7.59%	+0.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-10.96%	-11.15%	+0.19%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.69%	-0.70%	+0.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.13%	-3.23%	+0.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.37%	4.55%	-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSIX и EBSAX

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) имеют волатильность 3.12% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EBSIX	EBSAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.12%	3.19%	-0.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.23%	6.33%	-0.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.51%	8.65%	-0.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.59%	9.62%	-0.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.52%	9.53%	-0.01%

Сравнение EBSIX с EBSAX

Доходность

Сравнение доходности EBSIX и EBSAX

Сравнение доходности по годам EBSIX и EBSAX

Доходность по периодам

EBSIX

EBSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EBSIX и EBSAX

Доходность на риск

EBSIX vs. EBSAX — Ранг доходности на риск

EBSIX

EBSAX

Сравнение EBSIX c EBSAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EBSIX vs. EBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSIX и EBSAX

Просадки

Сравнение просадок EBSIX и EBSAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EBSIX и EBSAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)