PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с PDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNK.TO с PDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO).

EBNK.TO и PDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и PDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и PDIV.TO

2026 (YTD)2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%60.13%28.78%20.83%-4.75%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.52%15.82%10.71%4.64%-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PDIV.TO с доходностью 1.52%.

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDIV.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-2.88%
С начала года
1.52%
6 месяцев
5.06%
1 год
14.35%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с USCL.TOPDIV.TO с DGS

Сравнение комиссий EBNK.TO и PDIV.TO

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PDIV.TO в 0.77%.

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Доходность на риск

EBNK.TO vs. PDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c PDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOPDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.51

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.07

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.70

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

8.69

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. PDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDIV.TO равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и PDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOPDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.51

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.60

+0.24

Корреляция

Корреляция между EBNK.TO и PDIV.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и PDIV.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что меньше доходности PDIV.TO в 12.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.26%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и PDIV.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, примерно равная максимальной просадке PDIV.TO в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и PDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNK.TOPDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-30.64%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-8.36%

-9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-2.88%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-4.40%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

1.64%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и PDIV.TO

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNK.TOPDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

3.44%

+6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

5.59%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

9.54%

+19.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

9.89%

+17.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

13.96%

+13.10%