PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с BASE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBNK.TO с BASE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBNK.TO (Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD) and BASE.TO (Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - EBNK.TO is a Financials Equities fund actively managed by Evolve, while BASE.TO is a Materials fund tracking the Solactive Materials & Mining. EBNK.TO is actively managed, while BASE.TO is passively managed. Over the past 3 years, EBNK.TO returned 34.58%/yr vs 18.04%/yr for BASE.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EBNK.TO charges 0.60%/yr vs 0.00%/yr for BASE.TO.

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и BASE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у BASE.TO с доходностью 29.50%.

EBNK.TO

1 день
0.70%
1 месяц
5.43%
С начала года
5.75%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.07%
3 года*
34.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

BASE.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
4.60%
С начала года
29.50%
6 месяцев
33.06%
1 год
58.57%
3 года*
18.04%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и BASE.TO

2026 (YTD)2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		5.75%60.13%28.78%20.83%-4.75%
BASE.TO
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF		29.50%30.33%-13.56%17.50%-7.25%

Correlation

The correlation between EBNK.TO and BASE.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.31

Сравнение распределения секторов EBNK.TO и BASE.TO

Секторы
EBNK.TO
BASE.TO

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

90.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

9.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EBNK.TO
100.0%
BASE.TO

-

Сырьевые материалы

EBNK.TO

-

BASE.TO
90.4%

Коммуникационные услуги

EBNK.TO

-

BASE.TO

-

Потребительский циклический сектор

EBNK.TO

-

BASE.TO

-

Потребительский защитный сектор

EBNK.TO

-

BASE.TO

-

Энергетика

EBNK.TO

-

BASE.TO

-

Здравоохранение

EBNK.TO

-

BASE.TO

-

Промышленность

EBNK.TO

-

BASE.TO
9.6%

Недвижимость

EBNK.TO

-

BASE.TO

-

Технологии

EBNK.TO

-

BASE.TO

-

Коммунальные услуги

EBNK.TO

-

BASE.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZWE.TO
Часто сравнивают с BASE.TO:
BASE.TO с OILY.TOBASE.TO с UTES.TOBASE.TO с BIGY.TOBASE.TO с HDIV.TOBASE.TO с CANY.TOBASE.TO с ENCC.TOBASE.TO с QQQT.TO

Доходность на риск

EBNK.TO vs. BASE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BASE.TO
Ранг доходности на риск BASE.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASE.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASE.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASE.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASE.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASE.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c BASE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOBASE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.64

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.32

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.76

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

16.05

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. BASE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа BASE.TO равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и BASE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOBASE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.64

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.59

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и BASE.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки BASE.TO в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и BASE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBNK.TOBASE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-33.43%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-15.68%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-24.11%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.17%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-9.31%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.66%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и BASE.TO

Текущая волатильность для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) составляет 6.31%, в то время как у Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BASE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBNK.TOBASE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.38%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

17.53%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

22.27%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

23.01%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

26.37%

+0.54%

Сравнение комиссий EBNK.TO и BASE.TO

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BASE.TO в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и BASE.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности BASE.TO в 7.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BASE.TO
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF		7.86%9.55%11.20%8.80%8.96%5.95%4.67%2.88%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		10.94%11.05%12.56%7.32%7.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EBNK.TO and BASE.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BASE.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BASE.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for EBNK.TO.

EBNK.TO is categorized as Financials Equities, while BASE.TO is Materials. Their fees differ too: 0.60% for EBNK.TO and 0.00% for BASE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBNK.TO и BASE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор