PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBND с FPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBND с FPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).

EBND и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EBND и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBND и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-2.06%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		18.48%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Доходность по периодам

С начала года, EBND показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям FPA по среднегодовой доходности: 1.47% против 8.23% соответственно.

EBND

1 день
0.50%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.34%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.47%

FPA

1 день
0.90%
1 месяц
-10.72%
С начала года
18.48%
6 месяцев
20.78%
1 год
59.61%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.52%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с BNDEBND с ELDEBND с CMF
Часто сравнивают с FPA:
FPA с VPLFPA с FSEAXFPA с FICSFPA с EWSFPA с EWYFPA с FLKRFPA с ADIV

Сравнение комиссий EBND и FPA

EBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Доходность на риск

EBND vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBND c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNDFPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.35

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.08

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

4.07

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

16.17

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBND vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FPA равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNDFPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.35

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.41

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.38

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.26

-0.17

Корреляция

Корреляция между EBND и FPA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и FPA

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FPA в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.82%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		4.50%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Просадки

Сравнение просадок EBND и FPA

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и FPA.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNDFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.51%

-52.91%

+23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-15.37%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-35.36%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.50%

-52.91%

+23.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-11.73%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-13.60%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.87%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и FPA

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) составляет 3.65%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что EBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNDFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

11.13%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

17.59%

-12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

25.57%

-18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

23.11%

-14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

21.91%

-12.73%