PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBLU с AQWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBLU с AQWA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) and AQWA (Global X Clean Water ETF) are both Water Equities funds - EBLU tracks the Ecofin Water ESG Index while AQWA tracks the Solactive Global Clean Water Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBLU returned 3.88%/yr vs 4.66%/yr for AQWA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EBLU charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for AQWA.

Доходность

Сравнение доходности EBLU и AQWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBLU показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у AQWA с доходностью -0.50%.

EBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

AQWA

1 день
0.18%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-2.34%
1 год
1.35%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBLU и AQWA

2026 (YTD)20252024202320222021
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		-1.55%11.82%8.54%20.95%-25.99%18.07%
AQWA
Global X Clean Water ETF		-0.50%13.15%4.34%20.13%-19.89%15.85%

Correlation

The correlation between EBLU and AQWA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between EBLU and AQWA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBLU и AQWA

Секторы
EBLU
AQWA

Промышленность

70.6%
56.9%

Коммунальные услуги

20.1%
34.8%

Технологии

4.0%
2.0%

Сырьевые материалы

4.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.9%

Энергетика

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EBLU
70.6%
AQWA
56.9%

Коммунальные услуги

EBLU
20.1%
AQWA
34.8%

Технологии

EBLU
4.0%
AQWA
2.0%

Сырьевые материалы

EBLU
4.0%
AQWA
1.7%

Потребительский защитный сектор

EBLU
3.4%
AQWA
2.9%

Энергетика

EBLU
1.1%
AQWA

-

Потребительский циклический сектор

EBLU
0.2%
AQWA
1.7%

Коммуникационные услуги

EBLU

-

AQWA

-

Финансовые услуги

EBLU

-

AQWA

-

Здравоохранение

EBLU

-

AQWA

-

Недвижимость

EBLU

-

AQWA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecofin Global Water ESG Fund

Global X Clean Water ETF

Часто сравнивают с EBLU:
EBLU с FIWEBLU с PIOEBLU с WTTREBLU с PHOEBLU с CGWEBLU с ^GSPCEBLU с XLE
Часто сравнивают с AQWA:
AQWA с PHOAQWA с FIWAQWA с CGWAQWA с PIOAQWA с AQWG.LAQWA с EVXAQWA с WATL.L

Доходность на риск

EBLU vs. AQWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBLU
Ранг доходности на риск EBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBLU c AQWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBLUAQWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.10

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.23

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.11

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

0.27

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBLU vs. AQWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBLU на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа AQWA равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBLU и AQWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBLUAQWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.32

+0.18

Просадки

Сравнение просадок EBLU и AQWA

Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и AQWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBLUAQWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-29.44%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-12.34%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-14.55%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-29.44%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-10.62%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-8.27%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.94%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EBLU и AQWA

Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Global X Clean Water ETF (AQWA) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что EBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBLUAQWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.92%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.85%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

14.15%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.75%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

16.65%

+2.31%

Сравнение комиссий EBLU и AQWA

EBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AQWA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBLU и AQWA

Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности AQWA в 1.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.48%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EBLU and AQWA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EBLU has higher volatility (4.35%) compared to AQWA (3.92%). In terms of maximum drawdown, EBLU dropped -37.58% vs AQWA's -29.44%.

On 5-year performance, AQWA leads with 4.66% vs 3.88% for EBLU. On fees, EBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, AQWA has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AQWA has performed better with a 4.66% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for AQWA.

EBLU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.48% for AQWA.

EBLU tracks Ecofin Water ESG Index, while AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index. They also come from different issuers: Tortoise and Global X. Their fees differ too: 0.40% for EBLU and 0.50% for AQWA.

AQWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBLU и AQWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор