Сравнение EBIT с VGUS
EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both exchange-traded funds - EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, EBIT returned 26.62% vs 3.95% for VGUS. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности EBIT и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBIT показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 1.44%.
EBIT
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIT и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 12.09% | 4.33% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.44% | 3.77% |
Correlation
The correlation between EBIT and VGUS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIT vs. VGUS — Ранг доходности на риск
EBIT
VGUS
Сравнение EBIT c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBIT | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 10.91 | -9.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 54.56 | -51.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 414.20 | -405.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBIT | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 12.10 | -10.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 11.72 | -11.03 |
Просадки
Сравнение просадок EBIT и VGUS
Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIT | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.64% | -0.07% | -26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -0.07% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | 0.00% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -0.00% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 0.01% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIT и VGUS
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что EBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIT | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 0.11% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 0.18% | +10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 0.33% | +16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 0.34% | +20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 0.34% | +20.90% |
Сравнение комиссий EBIT и VGUS
EBIT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIT и VGUS
Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VGUS в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 1.78% | 2.00% | 2.40% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EBIT and VGUS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBIT has higher volatility (3.99%) compared to VGUS (0.11%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs VGUS's -0.07%.
On 1-year performance, EBIT leads with 26.62% vs 3.95% for VGUS. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VGUS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 26.62% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for EBIT.
VGUS has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.78% for EBIT.
EBIT is categorized as Small Cap Value Equities, while VGUS is Ultrashort Bond. EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while VGUS tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: Harbor and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.07% for VGUS.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (12.10 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBIT и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор