PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBIT-U.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT-U.TO с UTES.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EBIT-U.TO (Evolve Bitcoin ETF USD) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - EBIT-U.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past year, EBIT-U.TO returned -46.87% vs 19.53% for UTES.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EBIT-U.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EBIT-U.TO торгуется в USD, в то время как UTES.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTES.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EBIT-U.TO показывает доходность -28.03%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 11.63%.

EBIT-U.TO

1 день
-1.67%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
-32.98%
С начала года
-28.03%
1 год
-46.87%
3 года*
26.92%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
1.28%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
13.56%
С начала года
11.63%
1 год
19.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT-U.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
EBIT-U.TO
Evolve Bitcoin ETF USD		-28.03%-6.74%59.23%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		11.63%24.34%-9.54%

Correlation

The correlation between EBIT-U.TO and UTES.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Bitcoin ETF USD

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с EBIT-U.TO:
EBIT-U.TO с BTCC-B.TOEBIT-U.TO с BTCC-U.TOEBIT-U.TO с FBTC.TOEBIT-U.TO с BANK.TOEBIT-U.TO с BIGY.TOEBIT-U.TO с BTCC.TOEBIT-U.TO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с HUTE.TOUTES.TO с UTIL.L

Доходность на риск

EBIT-U.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT-U.TO
Ранг доходности на риск EBIT-U.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT-U.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBIT-U.TOUTES.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
1.72

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.45

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.30

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.51

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

8.28

-9.68

EBIT-U.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT-U.TO на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа UTES.TO равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT-U.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIT-U.TO и UTES.TO

Максимальная просадка EBIT-U.TO за все время составила -77.55%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT-U.TO и UTES.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIT-U.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.55%

-14.19%

-63.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-7.80%

-46.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.42%

-2.17%

-47.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.52%

-3.35%

-31.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.49%

2.36%

+31.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT-U.TO и UTES.TO

Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что EBIT-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIT-U.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

5.29%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.70%

9.19%

+28.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.29%

11.41%

+34.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.49%

12.87%

+41.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.99%

12.87%

+43.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT-U.TO и UTES.TO

EBIT-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.45%.

ПозицияTTM20252024
EBIT-U.TO
Evolve Bitcoin ETF USD		0.00%0.00%0.00%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.45%18.30%6.05%

Часто задаваемые вопросы

EBIT-U.TO and UTES.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIT-U.TO is categorized as Cryptocurrency, while UTES.TO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT-U.TO и UTES.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор