Сравнение EBIT-U.TO с BTCC.TO
EBIT-U.TO (Evolve Bitcoin ETF USD) and BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, EBIT-U.TO returned 12.93%/yr vs 8.85%/yr for BTCC.TO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности EBIT-U.TO и BTCC.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EBIT-U.TO торгуется в USD, в то время как BTCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EBIT-U.TO показывает доходность -28.03%, что значительно выше, чем у BTCC.TO с доходностью -30.04%.
EBIT-U.TO
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -32.98%
- С начала года
- -28.03%
- 1 год
- -46.87%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
BTCC.TO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- -34.64%
- С начала года
- -30.04%
- 1 год
- -49.35%
- 3 года*
- 22.65%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIT-U.TO и BTCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EBIT-U.TO Evolve Bitcoin ETF USD | -28.03% | -6.74% | 115.98% | 153.86% | -64.96% | -8.33% |
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -30.04% | -4.84% | 99.60% | 155.29% | -67.82% | -15.53% |
Correlation
The correlation between EBIT-U.TO and BTCC.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between EBIT-U.TO and BTCC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIT-U.TO vs. BTCC.TO — Ранг доходности на риск
EBIT-U.TO
BTCC.TO
Сравнение EBIT-U.TO c BTCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIT-U.TO | BTCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.89 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.47 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIT-U.TO и BTCC.TO
Максимальная просадка EBIT-U.TO за все время составила -77.55%, примерно равная максимальной просадке BTCC.TO в -79.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT-U.TO и BTCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIT-U.TO | BTCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.55% | -79.35% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -55.36% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.37% | -55.36% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.55% | -79.35% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.42% | -50.61% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.52% | -36.96% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.49% | 33.61% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIT-U.TO и BTCC.TO
Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что EBIT-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIT-U.TO | BTCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 11.24% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.70% | 34.81% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 44.52% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.49% | 55.07% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 56.48% | -0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIT-U.TO и BTCC.TO
Ни EBIT-U.TO, ни BTCC.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EBIT-U.TO and BTCC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
They also come from different issuers: Evolve and Purpose Investments.
Подберите оптимальное распределение для EBIT-U.TO и BTCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор