Сравнение EBIT-U.TO с BIGY.TO
EBIT-U.TO (Evolve Bitcoin ETF USD) and BIGY.TO (Evolve US Equity UltraYield ETF) are both exchange-traded funds - EBIT-U.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while BIGY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EBIT-U.TO и BIGY.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EBIT-U.TO торгуется в USD, в то время как BIGY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIGY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EBIT-U.TO показывает доходность -28.03%, что значительно ниже, чем у BIGY.TO с доходностью -14.97%.
EBIT-U.TO
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -32.98%
- С начала года
- -28.03%
- 1 год
- -46.87%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
BIGY.TO
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -6.39%
- 6 месяцев
- -14.42%
- С начала года
- -14.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIT-U.TO и BIGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBIT-U.TO Evolve Bitcoin ETF USD | -28.03% | -21.18% |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | -14.97% | 0.05% |
Correlation
The correlation between EBIT-U.TO and BIGY.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIT-U.TO vs. BIGY.TO — Ранг доходности на риск
EBIT-U.TO
BIGY.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EBIT-U.TO c BIGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) и Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIT-U.TO | BIGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIT-U.TO и BIGY.TO
Максимальная просадка EBIT-U.TO за все время составила -77.55%, что больше максимальной просадки BIGY.TO в -27.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT-U.TO и BIGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIT-U.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.55% | -27.60% | -49.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.42% | -22.36% | -27.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.52% | -12.00% | -22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIT-U.TO и BIGY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIT-U.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 29.51% | +16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.49% | 29.51% | +24.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 29.51% | +26.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIT-U.TO и BIGY.TO
EBIT-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.76%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 38.76% | 9.54% |
EBIT-U.TO Evolve Bitcoin ETF USD | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EBIT-U.TO and BIGY.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBIT-U.TO is categorized as Cryptocurrency, while BIGY.TO is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для EBIT-U.TO и BIGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор