- Эмитент
- Evolve
- Дата выпуска
- 17 февр. 2021 г.
- Категория
- Cryptocurrency
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Криптовалюта
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EBIT-U.TO
Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) снизился на 28.0% с начала года. Текущая цена акции EBIT-U.TO — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EBIT-U.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,837.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) показал доход в -28.03% с начала года и -46.87% за последние 12 месяцев.
Evolve Bitcoin ETF USD
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -32.98%
- С начала года
- -28.03%
- 1 год
- -46.87%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EBIT-U.TO по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +45.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -40.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EBIT-U.TO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -19.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.46% | -21.60% | 2.08% | 13.46% | -3.85% | -21.32% | 10.83% | -28.03% | |||||
| 2025 | 9.31% | -17.95% | -1.87% | 13.88% | 10.85% | 2.59% | 10.64% | -8.79% | 5.13% | -4.11% | -17.46% | -2.57% | -6.74% |
| 2024 | 0.26% | 45.48% | 13.17% | -15.05% | 13.65% | -11.12% | 8.45% | -11.58% | 8.05% | 13.62% | 34.68% | -3.83% | 115.98% |
| 2023 | 37.60% | 3.34% | 21.25% | 2.76% | -5.38% | 9.70% | -5.09% | -6.49% | -0.40% | 26.36% | 9.83% | 12.52% | 153.86% |
| 2022 | -16.34% | 8.73% | 8.79% | -16.05% | -17.87% | -40.05% | 26.02% | -15.40% | -3.56% | 3.69% | -16.89% | -3.33% | -64.96% |
| 2021 | -13.40% | 25.32% | -2.66% | -35.26% | -6.48% | 14.85% | 18.64% | -8.02% | 43.05% | -8.62% | -20.06% | -16.24% |
Метрики бенчмарка
Evolve Bitcoin ETF USD has an annualized alpha of -3.66%, beta of 1.25, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 19, 2021.
- This ETF participated in 193.96% of S&P 500 Index downside but only 170.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.66%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 170.60%
- Участие в снижении
- 193.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EBIT-U.TO имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIT-U.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.24 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 9.71 | -11.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Evolve Bitcoin ETF USD показал максимальную просадку в 77.55%, зарегистрированную 14 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.
Текущая просадка Evolve Bitcoin ETF USD составляет 49.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.55%нояб. 2022 г. | 1y 4d | 1y 3mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-54.37%июнь 2026 г. | 8mo 26d | — | 9mo 13dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-53.16%июль 2021 г. | 3mo 5d | 3mo 1d | 6mo 6dапр. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-28.59%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 1mo 14d | 5mo 5dдек. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-27.74%сент. 2024 г. | 5mo 29d | 1mo 28d | 7mo 27dмарт 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| EBIT-U.TO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.55% | -56.78% | -20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -9.10% | -45.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.37% | -18.90% | -35.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.55% | -25.43% | -52.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.42% | -1.00% | -48.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.52% | -10.70% | -23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.49% | 2.09% | +31.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EBIT-U.TO
Добавьте Evolve Bitcoin ETF USD в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EBIT-U.TO