Сравнение EBI с SPTM
EBI (Longview Advantage ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EBI is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past year, EBI returned 30.38% vs 22.69% for SPTM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EBI charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.
Доходность
Сравнение доходности EBI и SPTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBI показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 8.77%.
EBI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 14.30%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам EBI и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 14.30% | 15.82% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 8.77% | 15.52% |
Correlation
The correlation between EBI and SPTM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between EBI and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBI vs. SPTM — Ранг доходности на риск
EBI
SPTM
Сравнение EBI c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longview Advantage ETF (EBI) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBI | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.62 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.42 | 11.72 | +5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBI и SPTM
Максимальная просадка EBI за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBI и SPTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBI | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -54.80% | +37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -8.68% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -2.75% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -9.03% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.94% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBI и SPTM
Текущая волатильность для Longview Advantage ETF (EBI) составляет 3.94%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что EBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBI | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.71% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.77% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 12.44% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 16.96% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 18.04% | -0.21% |
Сравнение комиссий EBI и SPTM
EBI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBI и SPTM
Дивидендная доходность EBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SPTM в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.08% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EBI and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPTM has higher volatility (4.71%) compared to EBI (3.94%). In terms of maximum drawdown, EBI dropped -17.05% vs SPTM's -54.80%.
On 1-year performance, EBI leads with 30.38% vs 22.69% for SPTM. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EBI has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBI has performed better with a 30.38% return vs 22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for EBI.
SPTM has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.92% for EBI.
They also come from different issuers: Longview and State Street. Their fees differ too: 0.24% for EBI and 0.03% for SPTM.
EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBI и SPTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор