Сравнение EBI с SCHK
EBI (Longview Advantage ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EBI is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past year, EBI returned 31.69% vs 23.78% for SCHK. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. EBI charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности EBI и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBI показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 13.79%.
EBI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 19.37%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.33%
SCHK
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.79%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $600.93K | $756.59K | $440.08K | |
| $29.86M | $29.08M | $28.54M |
Сравнение доходности по годам EBI и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 19.37% | 15.82% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 13.79% | 15.75% |
Correlation
The correlation between EBI and SCHK is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between EBI and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBI vs. SCHK — Ранг доходности на риск
EBI
SCHK
Сравнение EBI c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longview Advantage ETF (EBI) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBI | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.33 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 2.66 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.42 | 11.42 | +7.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBI и SCHK
Максимальная просадка EBI за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBI и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBI | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -34.80% | +17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -8.97% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.16% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -5.11% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.09% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBI и SCHK
Текущая волатильность для Longview Advantage ETF (EBI) составляет 3.17%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что EBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBI | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.06% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 10.46% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 13.11% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 17.37% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 19.05% | -1.71% |
Сравнение комиссий EBI и SCHK
EBI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBI и SCHK
Дивидендная доходность EBI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SCHK в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 1.08% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.00% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, EBI and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHK has higher volatility (4.06%) compared to EBI (3.17%). In terms of maximum drawdown, EBI dropped -17.05% vs SCHK's -34.80%.
On 1-year performance, EBI leads with 31.69% vs 23.78% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EBI has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBI has performed better with a 31.69% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for EBI.
EBI has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 1.00% for SCHK.
They also come from different issuers: Longview and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.24% for EBI and 0.03% for SCHK.
EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBI и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор