PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATZ с RXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с RXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. EATZ is actively managed, while RXI is passively managed. Over the past 5 years, EATZ returned 2.20%/yr vs 4.22%/yr for RXI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EATZ charges 1.00%/yr vs 0.46%/yr for RXI.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и RXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EATZ показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у RXI с доходностью -3.90%.

EATZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
3.18%
1 год
-6.88%
3 года*
10.53%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

RXI

1 день
-1.18%
1 месяц
0.98%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-3.55%
1 год
5.51%
3 года*
11.38%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и RXI

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-5.06%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-3.90%13.16%17.26%27.57%-29.08%6.51%

Correlation

The correlation between EATZ and RXI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.67

The correlation between EATZ and RXI shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EATZ и RXI

Секторы
EATZ
RXI

Потребительский циклический сектор

78.2%
95.1%

Потребительский защитный сектор

16.9%
0.8%

Промышленность

4.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
RXI
95.1%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
RXI
0.8%

Промышленность

EATZ
4.9%
RXI
0.2%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
RXI
0.2%

Сырьевые материалы

EATZ

-

RXI

-

Энергетика

EATZ

-

RXI

-

Финансовые услуги

EATZ

-

RXI

-

Здравоохранение

EATZ

-

RXI

-

Недвижимость

EATZ

-

RXI

-

Технологии

EATZ

-

RXI
3.7%

Коммунальные услуги

EATZ

-

RXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH
Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с XLPRXI с IEDIRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VT

Доходность на риск

EATZ vs. RXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ
Ранг доходности на риск EATZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c RXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EATZRXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.34

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
0.60

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.36

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

1.10

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EATZ vs. RXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EATZ на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа RXI равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EATZ и RXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EATZRXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.34

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.20

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.40

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EATZ и RXI

Максимальная просадка EATZ за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATZ и RXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZRXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-60.36%

+25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-15.17%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-19.64%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

-35.78%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-7.64%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-10.54%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

5.02%

+7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и RXI

AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) имеют волатильность 4.91% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZRXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.06%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

12.40%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

16.38%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

20.92%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

20.13%

+1.47%

Сравнение комиссий EATZ и RXI

EATZ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и RXI

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности RXI в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.62%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and RXI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXI has higher volatility (5.06%) compared to EATZ (4.91%). In terms of maximum drawdown, EATZ dropped -34.40% vs RXI's -60.36%.

On 5-year performance, RXI leads with 4.22% vs 2.20% for EATZ. On fees, RXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, EATZ has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RXI has performed better with a 4.22% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

RXI has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.48% for EATZ.

They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 0.46% for RXI.

RXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и RXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор