PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATZ с ISHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с ISHP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. EATZ is actively managed, while ISHP is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EATZ charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for ISHP.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и ISHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISHP

1 день
-1.03%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-16.46%
6 месяцев
-16.45%
1 год
-14.21%
3 года*
8.69%
5 лет*
0.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и ISHP

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-16.46%12.27%24.17%22.24%-33.79%15.53%

Correlation

The correlation between EATZ and ISHP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.54

The correlation between EATZ and ISHP has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EATZ и ISHP

Секторы
EATZ
ISHP

Потребительский циклический сектор

78.2%
41.1%

Потребительский защитный сектор

16.9%
1.5%

Промышленность

4.9%
13.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
24.8%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.6%

Здравоохранение

-

2.5%

Недвижимость

-

4.9%

Технологии

-

10.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
ISHP
41.1%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
ISHP
1.5%

Промышленность

EATZ
4.9%
ISHP
13.3%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
ISHP
24.8%

Сырьевые материалы

EATZ

-

ISHP

-

Энергетика

EATZ

-

ISHP

-

Финансовые услуги

EATZ

-

ISHP
1.6%

Здравоохранение

EATZ

-

ISHP
2.5%

Недвижимость

EATZ

-

ISHP
4.9%

Технологии

EATZ

-

ISHP
10.3%

Коммунальные услуги

EATZ

-

ISHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH
Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с EBIZISHP с KGRNISHP с QQQISHP с FLCHISHP с SPUU

Доходность на риск

EATZ vs. ISHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c ISHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATZISHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.81

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.04

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.88

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.58

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.15

—

EATZ vs. ISHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EATZ и ISHP

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZISHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.57%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-24.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-23.26%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

12.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и ISHP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZISHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.62%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.08%

—

Сравнение комиссий EATZ и ISHP

EATZ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ISHP в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и ISHP

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности ISHP в 1.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.60%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and ISHP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

ISHP has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.48% for EATZ.

They also come from different issuers: AdvisorShares and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 0.60% for ISHP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и ISHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор