Сравнение EATVX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Al Frank Fund (VALAX).
EATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности EATVX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EATVX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EATVX Eaton Vance Tax Managed Value Fund | -0.99% | 12.86% | 14.37% | 9.44% | -9.77% | 25.92% | 4.39% | 29.73% | -5.98% | 17.65% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EATVX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции EATVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.08% против 12.38% соответственно.
EATVX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 10.08%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EATVX и VALAX
EATVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
EATVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
EATVX
VALAX
Сравнение EATVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EATVX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.63 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.23 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.13 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 9.00 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EATVX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.63 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EATVX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EATVX и VALAX
Дивидендная доходность EATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EATVX Eaton Vance Tax Managed Value Fund | 4.21% | 4.16% | 3.75% | 3.24% | 2.17% | 4.50% | 1.29% | 1.13% | 1.57% | 0.95% | 1.10% | 8.71% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок EATVX и VALAX
Максимальная просадка EATVX за все время составила -53.01%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATVX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EATVX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.01% | -61.26% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -13.03% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | -25.81% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | -38.22% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -8.56% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -10.83% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.08% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EATVX и VALAX
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) составляет 3.92%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что EATVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EATVX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.61% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 10.48% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 18.57% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 17.70% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 19.29% | -1.78% |