Сравнение EATVX с SVAIX
EATVX (Eaton Vance Tax Managed Value Fund) and SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, EATVX returned 11.56%/yr vs 8.20%/yr for SVAIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EATVX charges 1.15%/yr vs 0.81%/yr for SVAIX.
Доходность
Сравнение доходности EATVX и SVAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EATVX показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у SVAIX с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции EATVX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 11.56% против 8.20% соответственно.
EATVX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 15.66%
- С начала года
- 18.58%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.56%
- Всё время*
- 8.67%
SVAIX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 11.90%
- С начала года
- 14.36%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 8.20%
- Всё время*
- 8.19%
Сравнение доходности по годам EATVX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EATVX Eaton Vance Tax Managed Value Fund | 18.58% | 12.86% | 14.37% | 9.44% | -9.77% | 25.92% | 4.39% | 29.73% | -5.98% | 17.65% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 14.36% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Correlation
The correlation between EATVX and SVAIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2005 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between EATVX and SVAIX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EATVX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
EATVX
SVAIX
Сравнение EATVX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EATVX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 5.91 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.88 | 15.78 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EATVX и SVAIX
Максимальная просадка EATVX за все время составила -53.01%, примерно равная максимальной просадке SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATVX и SVAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EATVX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.01% | -50.62% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -4.66% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -12.64% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | -16.13% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | -36.53% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.83% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -7.67% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.64% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EATVX и SVAIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) составляет 3.70%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что EATVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EATVX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 4.77% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 8.35% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 11.13% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 13.75% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 15.47% | +2.08% |
Сравнение комиссий EATVX и SVAIX
EATVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EATVX и SVAIX
Дивидендная доходность EATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности SVAIX в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EATVX Eaton Vance Tax Managed Value Fund | 3.51% | 4.16% | 3.75% | 3.24% | 2.17% | 4.50% | 1.29% | 1.13% | 1.57% | 0.95% | 1.10% | 8.71% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 6.07% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Часто задаваемые вопросы
EATVX and SVAIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVAIX has higher volatility (4.77%) compared to EATVX (3.70%). In terms of maximum drawdown, EATVX dropped -53.01% vs SVAIX's -50.62%.
SVAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EATVX и SVAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор