Сравнение EATVX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
EATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности EATVX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EATVX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EATVX Eaton Vance Tax Managed Value Fund | 1.24% | 12.86% | 14.37% | 9.44% | -9.77% | 25.92% | 4.39% | 29.73% | -5.98% | 17.65% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, EATVX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции EATVX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.32% против 4.46% соответственно.
EATVX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 10.32%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EATVX и HDCTX
EATVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
EATVX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
EATVX
HDCTX
Сравнение EATVX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EATVX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.75 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.96 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 5.25 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EATVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EATVX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EATVX и HDCTX
Дивидендная доходность EATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EATVX Eaton Vance Tax Managed Value Fund | 4.11% | 4.16% | 3.75% | 3.24% | 2.17% | 4.50% | 1.29% | 1.13% | 1.57% | 0.95% | 1.10% | 8.71% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок EATVX и HDCTX
Максимальная просадка EATVX за все время составила -53.01%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATVX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EATVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.01% | -59.05% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -6.95% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | -18.22% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | -19.43% | -19.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -6.07% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -6.45% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.59% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EATVX и HDCTX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что EATVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EATVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 2.15% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 6.30% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 11.06% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 10.49% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 11.44% | +6.08% |