PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAT с CVD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAT с CVD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EAT (Brinker International, Inc.) is a stock, while CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index. Over the past 10 years, EAT returned 14.68%/yr vs 3.66%/yr for CVD.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EAT и CVD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brinker International, Inc. (EAT) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EAT торгуется в USD, в то время как CVD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EAT показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у CVD.TO с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции EAT превзошли акции CVD.TO по среднегодовой доходности: 14.68% против 3.66% соответственно.

EAT

1 день
0.37%
1 месяц
26.08%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.29%
1 год
-9.63%
3 года*
62.12%
5 лет*
21.19%
10 лет*
14.68%

CVD.TO

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.88%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-0.90%
1 год
4.88%
3 года*
6.49%
5 лет*
1.46%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAT и CVD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAT
Brinker International, Inc.		11.01%8.49%206.37%35.32%-12.79%-35.32%36.16%-0.92%17.27%-18.44%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		1.80%12.22%3.88%6.17%-10.31%5.38%6.19%15.02%-10.23%11.62%

Correlation

The correlation between EAT and CVD.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.06

The correlation between EAT and CVD.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brinker International, Inc.

iShares Convertible Bond Index ETF

Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с SPYEAT с CMGEAT с PLTREAT с SFM
Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с ZHY.TO

Доходность на риск

EAT vs. CVD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAT c CVD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATCVD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.57

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.82

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.11

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.22

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

2.59

-3.04

EAT vs. CVD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAT на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CVD.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAT и CVD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAT и CVD.TO

Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки CVD.TO в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и CVD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATCVD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.40%

-34.37%

-54.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.41%

-4.02%

-40.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.92%

-14.52%

-31.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.54%

-22.91%

-42.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.94%

-30.24%

-54.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-3.49%

-12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-9.33%

-15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.77%

1.88%

+19.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EAT и CVD.TO

Brinker International, Inc. (EAT) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что EAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATCVD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

1.84%

+13.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.27%

6.70%

+29.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.95%

8.63%

+38.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.04%

11.38%

+37.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

11.79%

+43.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAT и CVD.TO

EAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.91%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%

Часто задаваемые вопросы

EAT and CVD.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAT и CVD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор