PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EASG с EFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EASG с EFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) and EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EASG tracks the MSCI EAFE ESG Leaders Index while EFAX tracks the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EASG returned 7.02%/yr vs 7.65%/yr for EFAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EASG charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for EFAX.

Доходность

Сравнение доходности EASG и EFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EASG показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у EFAX с доходностью 7.52%.

EASG

1 день
0.80%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.31%
6 месяцев
11.27%
1 год
19.82%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EASG и EFAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		9.31%25.19%2.26%18.80%-16.94%11.36%10.73%23.66%-5.41%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-6.61%

Correlation

The correlation between EASG and EFAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

0.96

The correlation between EASG and EFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EASG и EFAX

Секторы
EASG
EFAX

Финансовые услуги

23.5%
18.6%

Промышленность

18.5%
9.5%

Технологии

12.8%
11.6%

Здравоохранение

10.3%
9.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%
3.8%

Сырьевые материалы

6.0%
3.9%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.2%

Коммунальные услуги

4.7%
1.2%

Энергетика

3.4%
1.5%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Финансовые услуги

EASG
23.5%
EFAX
18.6%

Промышленность

EASG
18.5%
EFAX
9.5%

Технологии

EASG
12.8%
EFAX
11.6%

Здравоохранение

EASG
10.3%
EFAX
9.0%

Потребительский циклический сектор

EASG
6.8%
EFAX
6.1%

Потребительский защитный сектор

EASG
6.6%
EFAX
3.8%

Сырьевые материалы

EASG
6.0%
EFAX
3.9%

Коммуникационные услуги

EASG
5.6%
EFAX
3.2%

Коммунальные услуги

EASG
4.7%
EFAX
1.2%

Энергетика

EASG
3.4%
EFAX
1.5%

Недвижимость

EASG
2.0%
EFAX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с EASG:
EASG с FEDMEASG с VXUSEASG с IQSIEASG с GSIDEASG с CVIEEASG с EVUSEASG с FXAIX
Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU

Доходность на риск

EASG vs. EFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EASG c EFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EASGEFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.22

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.79

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.54

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

5.69

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EASG vs. EFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EASG на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EASG и EFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EASGEFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EASG и EFAX

Максимальная просадка EASG за все время составила -32.06%, примерно равная максимальной просадке EFAX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EASG и EFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EASGEFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-32.53%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-12.38%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-13.52%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-31.67%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-6.96%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.34%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EASG и EFAX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) составляет 4.76%, в то время как у SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что EASG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EASGEFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.12%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

13.13%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

15.67%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.66%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

17.10%

+1.24%

Сравнение комиссий EASG и EFAX

EASG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EFAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EASG и EFAX

Дивидендная доходность EASG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности EFAX в 3.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		3.83%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%0.00%0.00%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EASG and EFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFAX has higher volatility (5.12%) compared to EASG (4.76%). In terms of maximum drawdown, EASG dropped -32.06% vs EFAX's -32.53%.

On 5-year performance, EFAX leads with 7.65% vs 7.02% for EASG. On fees, EASG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, EASG has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAX has performed better with a 7.65% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EASG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for EFAX.

EASG has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 3.19% for EFAX.

EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index, while EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.14% for EASG and 0.20% for EFAX.

EASG currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EASG и EFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор