PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EASG с DFSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EASG с DFSI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI).

EASG и DFSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EASG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE ESG Leaders Index. Фонд был запущен 6 сент. 2018 г.. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EASG и DFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EASG и DFSI

2026 (YTD)2025202420232022
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		-0.14%25.19%2.26%18.80%11.78%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		-0.80%33.62%4.98%17.86%11.99%

Доходность по периодам

С начала года, EASG показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у DFSI с доходностью -0.80%.

EASG

1 день
3.13%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
4.10%
1 год
19.33%
3 года*
11.43%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—

DFSI

1 день
3.34%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.32%
1 год
24.49%
3 года*
14.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с EASG:
EASG с VXUSEASG с FEDMEASG с FXAIXEASG с IQSIEASG с GSIDEASG с EVUSEASG с CVIE
Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с VEADFSI с DFICDFSI с AVDEDFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI

Сравнение комиссий EASG и DFSI

EASG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFSI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Доходность на риск

EASG vs. DFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EASG c DFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EASGDFSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.46

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.02

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.90

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

7.87

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EASG vs. DFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EASG на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSI равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EASG и DFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EASGDFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.46

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.31

-0.85

Корреляция

Корреляция между EASG и DFSI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EASG и DFSI

Дивидендная доходность EASG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности DFSI в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		4.19%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.28%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EASG и DFSI

Максимальная просадка EASG за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки DFSI в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EASG и DFSI.

Загрузка...

Показатели просадок

EASGDFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-12.82%

-19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-12.26%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-8.97%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-2.56%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.96%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EASG и DFSI

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) составляет 7.84%, в то время как у Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что EASG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EASGDFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

8.32%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

11.20%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.90%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

15.04%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

15.04%

+3.31%