PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EART с PYZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EART с PYZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ).

EART и PYZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EART - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EART и PYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EART и PYZ

2026 (YTD)2025202420232022
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		8.74%98.48%-7.19%-19.75%-16.33%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		10.78%28.01%2.54%9.56%-5.10%

Доходность по периодам

С начала года, EART показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у PYZ с доходностью 10.78%.

EART

1 день
1.16%
1 месяц
-16.70%
С начала года
8.74%
6 месяцев
23.06%
1 год
106.62%
3 года*
17.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYZ

1 день
1.73%
1 месяц
-8.37%
С начала года
10.78%
6 месяцев
15.52%
1 год
44.57%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Часто сравнивают с EART:
EART с REMXEART с XMEEART с GOEXEART с XLBEART с COPXEART с IYMEART с BOTZ
Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с SPMOPYZ с XLBPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с VTI

Сравнение комиссий EART и PYZ

EART берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PYZ в 0.60%.

PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Доходность на риск

EART vs. PYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EART
Ранг доходности на риск EART: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EART c PYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EARTPYZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

1.58

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.15

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

2.52

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.90

8.17

+7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EART vs. PYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EART на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа PYZ равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EART и PYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EARTPYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.58

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.36

-0.14

Корреляция

Корреляция между EART и PYZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EART и PYZ

Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности PYZ в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		0.60%0.65%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.56%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%

Просадки

Сравнение просадок EART и PYZ

Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки PYZ в -65.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и PYZ.

Загрузка...

Показатели просадок

EARTPYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.68%

-65.15%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-17.75%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.63%

-8.37%

-9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.88%

-12.71%

-17.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

5.48%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EART и PYZ

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что EART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EARTPYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

10.76%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.26%

22.03%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.62%

28.40%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

25.96%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

26.38%

+7.50%