PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EART с PYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EART с PYZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) and PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EART is a Materials fund tracking the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while PYZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EART returned 21.75%/yr vs 18.73%/yr for PYZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EART charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for PYZ.

Доходность

Сравнение доходности EART и PYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EART показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у PYZ с доходностью 19.96%.

EART

1 день
-1.81%
1 месяц
2.78%
С начала года
17.65%
6 месяцев
28.34%
1 год
118.80%
3 года*
21.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYZ

1 день
-1.14%
1 месяц
3.78%
С начала года
19.96%
6 месяцев
23.71%
1 год
46.27%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EART и PYZ

2026 (YTD)2025202420232022
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		17.65%98.48%-7.19%-19.75%-16.33%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		19.96%28.01%2.54%9.56%-5.10%

Correlation

The correlation between EART and PYZ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.68

The correlation between EART and PYZ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Часто сравнивают с EART:
EART с REMXEART с COPXEART с XMEEART с XLBEART с IYMEART с RINGEART с VAW
Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с XLBPYZ с SPMOPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с FXZ

Доходность на риск

EART vs. PYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EART
Ранг доходности на риск EART: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EART c PYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EARTPYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.82

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.42

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

2.62

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

8.64

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EART vs. PYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EART на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа PYZ равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EART и PYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EARTPYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.82

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EART и PYZ

Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки PYZ в -65.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и PYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EARTPYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.68%

-65.15%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-17.75%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.20%

-26.74%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-1.14%

-9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.15%

-12.64%

-16.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

5.37%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EART и PYZ

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что EART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EARTPYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

7.68%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.37%

20.11%

+11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

25.57%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.97%

25.69%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

26.43%

+7.54%

Сравнение комиссий EART и PYZ

EART берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PYZ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EART и PYZ

Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности PYZ в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		0.55%0.65%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.52%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%

Часто задаваемые вопросы

EART and PYZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EART has higher volatility (11.14%) compared to PYZ (7.68%). In terms of maximum drawdown, EART dropped -53.68% vs PYZ's -65.15%.

On 3-year performance, EART leads with 21.75% vs 18.73% for PYZ. On fees, EART is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PYZ has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EART has performed better with a 21.75% return vs 18.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EART is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for PYZ.

EART has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.52% for PYZ.

EART is categorized as Materials, while PYZ is Momentum. EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while PYZ tracks Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for EART and 0.60% for PYZ.

EART currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EART и PYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор