Сравнение EART с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
EART и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EART - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EART и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EART и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 8.74% | 98.48% | -7.19% | -19.75% | -16.33% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -1.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EART показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 19.07%.
EART
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- 106.62%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EART и PSCM
EART берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.
Доходность на риск
EART vs. PSCM — Ранг доходности на риск
EART
PSCM
Сравнение EART c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EART | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.71 | 1.80 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 2.50 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 2.91 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 11.22 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EART | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 1.80 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EART и PSCM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EART и PSCM
Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности PSCM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.60% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок EART и PSCM
Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, примерно равная максимальной просадке PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EART | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -51.34% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -17.76% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.63% | -3.61% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -10.99% | -18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 4.61% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EART и PSCM
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что EART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EART | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 8.93% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 17.81% | +14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.62% | 28.81% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 25.81% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 26.90% | +6.98% |