PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EARRX с VIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EARRX с VIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EARRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A) and VIPIX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, EARRX returned 3.66%/yr vs 2.67%/yr for VIPIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EARRX charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for VIPIX.

Доходность

Сравнение доходности EARRX и VIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EARRX показывает доходность 1.58%, а VIPIX немного выше – 1.59%. За последние 10 лет акции EARRX превзошли акции VIPIX по среднегодовой доходности: 3.66% против 2.67% соответственно.

EARRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.52%
1 год
3.80%
3 года*
5.40%
5 лет*
3.65%
10 лет*
3.66%

VIPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.29%
3 года*
4.06%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EARRX и VIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		1.58%5.46%5.39%5.95%-3.22%7.50%5.05%5.29%-0.49%1.81%
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		1.59%6.98%1.85%3.85%-11.93%5.73%11.05%8.18%-1.40%2.97%

Correlation

The correlation between EARRX and VIPIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.60

The correlation between EARRX and VIPIX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.72 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с EARRX:
EARRX с RCTIXEARRX с SPIBEARRX с VTSPXEARRX с FFNYXEARRX с DFAAXEARRX с BIIPXEARRX с LIFIX
Часто сравнивают с VIPIX:
VIPIX с VTIPVIPIX с VIVIXVIPIX с VUSFXVIPIX с VMNFXVIPIX с VFIAXVIPIX с SPYVIPIX с VBIMX

Доходность на риск

EARRX vs. VIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EARRX
Ранг доходности на риск EARRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EARRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VIPIX
Ранг доходности на риск VIPIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EARRX c VIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EARRXVIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.49

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
2.29

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.27

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

2.60

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.23

7.88

+10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EARRX vs. VIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EARRX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа VIPIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EARRX и VIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EARRXVIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.49

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.20

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.50

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.62

+0.45

Просадки

Сравнение просадок EARRX и VIPIX

Максимальная просадка EARRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки VIPIX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARRX и VIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EARRXVIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-15.04%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.79%

-2.00%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.18%

-4.46%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.39%

-14.33%

+7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.27%

-14.33%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.12%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-3.35%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.66%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EARRX и VIPIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что EARRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EARRXVIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.03%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

2.42%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

3.49%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

6.03%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.71%

5.37%

-2.66%

Сравнение комиссий EARRX и VIPIX

EARRX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VIPIX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EARRX и VIPIX

Дивидендная доходность EARRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VIPIX в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		3.82%4.36%3.83%4.24%4.82%3.32%2.02%2.46%2.67%1.90%2.00%1.73%
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		4.52%4.77%4.20%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.15%2.45%3.50%0.91%

Часто задаваемые вопросы

EARRX and VIPIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIPIX has higher volatility (1.03%) compared to EARRX (0.49%). In terms of maximum drawdown, EARRX dropped -10.27% vs VIPIX's -15.04%.

EARRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EARRX и VIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор