PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EAPR с BDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAPR с BDEC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) and BDEC (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds from Innovator - EAPR tracks the MSCI Emerging Markets while BDEC tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAPR returned 5.67%/yr vs 10.22%/yr for BDEC. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EAPR charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for BDEC.

Доходность

Сравнение доходности EAPR и BDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у BDEC с доходностью 9.91%.

EAPR

1 день
0.10%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
9.81%
С начала года
10.77%
1 год
16.48%
3 года*
9.53%
5 лет*
5.67%
10 лет*
—
Всё время*
5.11%

BDEC

1 день
0.09%
1 месяц
1.92%
6 месяцев
9.56%
С начала года
9.91%
1 год
19.32%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDEC

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
$197.92K$315.25K$1.41M

EAPR

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
$411.71K$281.23K$454.33K

Сравнение доходности по годам EAPR и BDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		10.77%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.89%
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		9.91%14.96%12.71%19.86%-9.42%10.61%

Correlation

The correlation between EAPR and BDEC is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.58

The correlation between EAPR and BDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAPR и BDEC

Секторы
EAPR
BDEC

Технологии

45.2%
37.9%

Финансовые услуги

18.5%
11.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.6%

Промышленность

6.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
10.0%

Сырьевые материалы

5.5%
1.7%

Энергетика

3.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.6%

Здравоохранение

2.5%
9.1%

Коммунальные услуги

1.8%
2.3%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Технологии

EAPR
45.2%
BDEC
37.9%

Финансовые услуги

EAPR
18.5%
BDEC
11.7%

Потребительский циклический сектор

EAPR
7.5%
BDEC
9.6%

Промышленность

EAPR
6.3%
BDEC
8.4%

Коммуникационные услуги

EAPR
6.0%
BDEC
10.0%

Сырьевые материалы

EAPR
5.5%
BDEC
1.7%

Энергетика

EAPR
3.2%
BDEC
3.0%

Потребительский защитный сектор

EAPR
2.6%
BDEC
4.6%

Здравоохранение

EAPR
2.5%
BDEC
9.1%

Коммунальные услуги

EAPR
1.8%
BDEC
2.3%

Недвижимость

EAPR
1.0%
BDEC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с EBUFEAPR с APRZEAPR с AIOOEAPR с CBOJEAPR с ZNOVEAPR с UJANEAPR с PMAY
Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с LJULBDEC с ZFEBBDEC с MMAX

Доходность на риск

EAPR vs. BDEC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EAPR c BDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAPRBDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.11

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.98

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.98

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

13.71

-0.56

EAPR vs. BDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDEC равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и BDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAPR и BDEC

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки BDEC в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и BDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAPRBDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-25.60%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-6.52%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-13.95%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-16.44%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

0.00%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-2.99%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.41%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и BDEC

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что EAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAPRBDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.66%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

6.98%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

9.21%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

12.08%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

14.17%

-3.87%

Сравнение комиссий EAPR и BDEC

EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BDEC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и BDEC

Ни EAPR, ни BDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EAPR and BDEC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPR has higher volatility (4.13%) compared to BDEC (2.66%). In terms of maximum drawdown, EAPR dropped -17.65% vs BDEC's -25.60%.

On 5-year performance, BDEC leads with 10.22% vs 5.67% for EAPR. On fees, BDEC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BDEC has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDEC has performed better with a 10.22% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.

EAPR and BDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EAPR tracks MSCI Emerging Markets, while BDEC tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Their fees differ too: 0.89% for EAPR and 0.79% for BDEC.

BDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAPR и BDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор