PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPR с BDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAPR с BDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) and BDEC (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds from Innovator - EAPR tracks the MSCI Emerging Markets while BDEC tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAPR returned 5.15%/yr vs 10.16%/yr for BDEC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAPR charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for BDEC.

Доходность

Сравнение доходности EAPR и BDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у BDEC с доходностью 7.48%.

EAPR

1 день
-0.45%
1 месяц
2.01%
С начала года
11.39%
6 месяцев
12.25%
1 год
22.07%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

BDEC

1 день
-0.25%
1 месяц
3.22%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.80%
1 год
21.54%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAPR и BDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		11.39%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		7.48%14.96%12.71%19.86%-9.42%9.99%

Correlation

The correlation between EAPR and BDEC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.58

The correlation between EAPR and BDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAPR и BDEC

Секторы
EAPR
BDEC

Технологии

36.9%
36.2%

Финансовые услуги

19.5%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Промышленность

7.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.9%

Сырьевые материалы

6.5%
1.8%

Энергетика

4.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Здравоохранение

2.9%
8.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

EAPR
36.9%
BDEC
36.2%

Финансовые услуги

EAPR
19.5%
BDEC
11.9%

Потребительский циклический сектор

EAPR
9.5%
BDEC
10.1%

Промышленность

EAPR
7.5%
BDEC
8.1%

Коммуникационные услуги

EAPR
6.9%
BDEC
10.9%

Сырьевые материалы

EAPR
6.5%
BDEC
1.8%

Энергетика

EAPR
4.1%
BDEC
3.5%

Потребительский защитный сектор

EAPR
3.0%
BDEC
4.9%

Здравоохранение

EAPR
2.9%
BDEC
8.4%

Коммунальные услуги

EAPR
2.1%
BDEC
2.3%

Недвижимость

EAPR
1.1%
BDEC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с EBUFEAPR с APRZEAPR с AIOOEAPR с ZNOVEAPR с CBOJEAPR с UJANEAPR с NAUG
Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с LJULBDEC с ZFEBBDEC с MMAX

Доходность на риск

EAPR vs. BDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c BDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPRBDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
2.47

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.25
3.48

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.47

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.33

3.32

+4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.15

15.88

+26.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPR vs. BDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDEC равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и BDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPRBDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.47

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.81

-0.26

Просадки

Сравнение просадок EAPR и BDEC

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки BDEC в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и BDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAPRBDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-25.60%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-6.52%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-13.95%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-16.44%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.25%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.05%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.36%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и BDEC

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что EAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAPRBDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.53%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

6.34%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

8.78%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.09%

11.96%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

14.27%

-4.25%

Сравнение комиссий EAPR и BDEC

EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BDEC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и BDEC

Ни EAPR, ни BDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EAPR and BDEC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPR has higher volatility (3.79%) compared to BDEC (1.53%). In terms of maximum drawdown, EAPR dropped -17.65% vs BDEC's -25.60%.

On 5-year performance, BDEC leads with 10.16% vs 5.15% for EAPR. On fees, BDEC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BDEC has been the lower-risk option at 1.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDEC has performed better with a 10.16% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.

EAPR and BDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EAPR tracks MSCI Emerging Markets, while BDEC tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Their fees differ too: 0.89% for EAPR and 0.79% for BDEC.

EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAPR и BDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор