PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPR с BDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPR с BDEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC).

EAPR и BDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. BDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EAPR и BDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPR и BDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.61%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		-3.15%14.96%12.71%19.86%-9.42%9.99%

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у BDEC с доходностью -3.15%.

EAPR

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.49%
1 год
12.59%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDEC

1 день
2.08%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
0.15%
1 год
14.68%
3 года*
12.37%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с UJANEAPR с AIOOEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL
Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с MMAXBDEC с FFTYBDEC с ZFEB

Сравнение комиссий EAPR и BDEC

EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BDEC в 0.79%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Доходность на риск

EAPR vs. BDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c BDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPRBDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.10

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.66

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.67

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

8.36

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPR vs. BDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа BDEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и BDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPRBDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.10

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.70

-0.34

Корреляция

Корреляция между EAPR и BDEC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и BDEC

Ни EAPR, ни BDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EAPR и BDEC

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки BDEC в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и BDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPRBDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-25.60%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-9.02%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-4.57%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.12%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.81%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и BDEC

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) составляет 1.23%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что EAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPRBDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

3.90%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

7.20%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

13.46%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

11.94%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

14.40%

-4.58%