PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с FIQRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPCX с FIQRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. FIQRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и FIQRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPCX и FIQRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-7.20%
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		24.13%28.74%3.10%-5.03%20.90%26.24%6.27%18.10%-13.01%

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у FIQRX с доходностью 24.13%.

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%

FIQRX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.13%
6 месяцев
33.36%
1 год
53.05%
3 года*
18.25%
5 лет*
15.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с SWAGXEAPCX с KMLMEAPCX с SWPPX
Часто сравнивают с FIQRX:
FIQRX с FFGCXFIQRX с FFGIXFIQRX с QQQFIQRX с NOIEXFIQRX с VOOFIQRX с HGERFIQRX с PQCMX

Сравнение комиссий EAPCX и FIQRX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FIQRX в 0.80%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z

Доходность на риск

EAPCX vs. FIQRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FIQRX
Ранг доходности на риск FIQRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQRX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c FIQRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXFIQRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.65

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

3.16

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

3.67

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.97

19.03

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. FIQRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQRX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и FIQRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXFIQRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.65

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.74

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.28

Корреляция

Корреляция между EAPCX и FIQRX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и FIQRX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности FIQRX в 2.08%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		2.08%2.58%2.74%2.28%1.99%3.55%1.66%3.34%2.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и FIQRX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки FIQRX в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и FIQRX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPCXFIQRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-45.62%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-14.68%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-27.18%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.31%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-9.58%

-13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.83%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и FIQRX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPCXFIQRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.16%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

13.74%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

20.50%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

21.55%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

24.43%

-11.14%