Сравнение EAPCX с ETY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и ETY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAPCX и ETY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 17.25% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | -7.42% | 11.02% | 33.11% | 21.83% | -21.21% | 32.61% | 7.27% | 33.68% | -8.96% | 28.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -7.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EAPCX имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции ETY немного впереди с 11.66%.
EAPCX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 11.17%
ETY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -8.71%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и ETY
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ETY в 1.06%.
Доходность на риск
EAPCX vs. ETY — Ранг доходности на риск
EAPCX
ETY
Сравнение EAPCX c ETY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAPCX | ETY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 0.28 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 0.56 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.08 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 0.39 | +3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 1.45 | +11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAPCX | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.28 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.58 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EAPCX и ETY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и ETY
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности ETY в 8.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.28% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% | 0.00% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | 8.55% | 7.76% | 7.59% | 7.92% | 10.04% | 7.01% | 8.26% | 8.08% | 9.92% | 8.30% | 9.77% | 9.03% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и ETY
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, примерно равная максимальной просадке ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и ETY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAPCX | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.59% | -53.06% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -14.40% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -24.06% | +6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.81% | -42.46% | +13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -9.46% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -7.62% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.87% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и ETY
Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.58%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAPCX | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 7.04% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 10.46% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 20.27% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 17.85% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 19.85% | -6.56% |