Сравнение EAOR с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
EAOR и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EAOR и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOR и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | -0.94% | 15.59% | 10.69% | 14.96% | -16.66% | 10.51% | 15.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 16.29% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOR показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
EAOR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOR и GAA
EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
EAOR vs. GAA — Ранг доходности на риск
EAOR
GAA
Сравнение EAOR c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOR | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.03 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.70 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.87 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 11.69 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOR | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.03 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.61 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EAOR и GAA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOR и GAA
Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.47% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EAOR и GAA
Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOR | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -26.57% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -7.18% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -18.47% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -3.40% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -3.90% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.76% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOR и GAA
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что EAOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOR | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.81% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 7.24% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 10.34% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 11.27% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 11.05% | -0.64% |