PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOR с DDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOR с DDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) and DDX (Defined Duration 10 ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOR is passively managed, while DDX is actively managed. Over the past 3 years, EAOR returned 14.04%/yr vs 8.29%/yr for DDX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EAOR charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for DDX.

Доходность

Сравнение доходности EAOR и DDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOR показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 4.93%.

EAOR

1 день
0.25%
1 месяц
2.91%
С начала года
7.77%
6 месяцев
8.13%
1 год
19.35%
3 года*
14.04%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—

DDX

1 день
0.07%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.38%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOR и DDX

2026 (YTD)20252024202320222021
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		7.77%15.59%10.69%14.96%-16.66%2.76%
DDX
Defined Duration 10 ETF		4.93%12.02%2.93%10.48%-16.19%1.34%

Correlation

The correlation between EAOR and DDX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.86

The correlation between EAOR and DDX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAOR и DDX

Секторы
EAOR
DDX

Технологии

22.3%
15.4%

Финансовые услуги

10.3%
21.9%

Промышленность

6.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.7%

Коммуникационные услуги

5.6%
6.0%

Здравоохранение

5.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
7.1%

Энергетика

2.3%
5.0%

Сырьевые материалы

1.8%
5.0%

Коммунальные услуги

1.7%
3.5%

Недвижимость

1.2%
2.7%

Технологии

EAOR
22.3%
DDX
15.4%

Финансовые услуги

EAOR
10.3%
DDX
21.9%

Промышленность

EAOR
6.8%
DDX
14.5%

Потребительский циклический сектор

EAOR
5.8%
DDX
8.7%

Коммуникационные услуги

EAOR
5.6%
DDX
6.0%

Здравоохранение

EAOR
5.2%
DDX
10.3%

Потребительский защитный сектор

EAOR
2.8%
DDX
7.1%

Энергетика

EAOR
2.3%
DDX
5.0%

Сырьевые материалы

EAOR
1.8%
DDX
5.0%

Коммунальные услуги

EAOR
1.7%
DDX
3.5%

Недвижимость

EAOR
1.2%
DDX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Defined Duration 10 ETF

Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с GALEAOR с XCSR.TO
Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с TSPXDDX с CGBLDDX с PWSDDX с USAFDDX с CEFSDDX с EAOM

Доходность на риск

EAOR vs. DDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOR c DDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAORDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.28

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.38

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.82

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

11.34

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOR vs. DDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOR на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOR и DDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAORDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.28

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.37

+0.51

Просадки

Сравнение просадок EAOR и DDX

Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и DDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAORDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-21.27%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-4.41%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.28%

-6.17%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.17%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-7.12%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.09%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOR и DDX

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что EAOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAORDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

1.96%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

4.46%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

5.47%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

7.48%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

7.48%

+2.91%

Сравнение комиссий EAOR и DDX

EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOR и DDX

Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DDX в 3.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.39%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%0.00%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.33%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%

Часто задаваемые вопросы

EAOR and DDX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOR has higher volatility (2.72%) compared to DDX (1.96%). In terms of maximum drawdown, EAOR dropped -22.91% vs DDX's -21.27%.

On 3-year performance, EAOR leads with 14.04% vs 8.29% for DDX. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DDX has been the lower-risk option at 1.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EAOR has performed better with a 14.04% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for DDX.

DDX has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.33% for EAOR.

They also come from different issuers: iShares and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.18% for EAOR and 0.25% for DDX.

DDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOR и DDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор