Сравнение EAOR с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
EAOR и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EAOR и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOR и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | -0.94% | 15.59% | 10.69% | 14.96% | -16.66% | 2.76% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOR показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
EAOR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOR и DDX
EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAOR vs. DDX — Ранг доходности на риск
EAOR
DDX
Сравнение EAOR c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOR | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.57 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.20 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.21 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 8.44 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOR | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.57 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.27 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между EAOR и DDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOR и DDX
Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.47% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAOR и DDX
Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOR | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -21.27% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -4.41% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -2.92% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -7.36% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.15% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOR и DDX
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EAOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOR | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.62% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 3.85% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 6.13% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 7.50% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 7.50% | +2.91% |