PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOR с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOR с CLSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - EAOR is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past 3 years, EAOR returned 13.83%/yr vs 13.75%/yr for CLSM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAOR charges 0.18%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности EAOR и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOR показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.

EAOR

1 день
-0.65%
1 месяц
3.41%
С начала года
7.50%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.56%
3 года*
13.83%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOR и CLSM

2026 (YTD)20252024202320222021
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		7.50%15.59%10.69%14.96%-16.66%2.54%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%3.78%-23.23%9.10%

Correlation

The correlation between EAOR and CLSM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.73

The correlation between EAOR and CLSM shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EAOR и CLSM

Секторы
EAOR
CLSM

Технологии

22.3%
51.8%

Финансовые услуги

10.3%
0.1%

Промышленность

6.8%
1.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%
4.4%

Коммуникационные услуги

5.6%
5.5%

Здравоохранение

5.2%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
34.8%

Энергетика

2.3%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
0.4%

Коммунальные услуги

1.7%
0.5%

Недвижимость

1.2%
0.0%

Технологии

EAOR
22.3%
CLSM
51.8%

Финансовые услуги

EAOR
10.3%
CLSM
0.1%

Промышленность

EAOR
6.8%
CLSM
1.0%

Потребительский циклический сектор

EAOR
5.8%
CLSM
4.4%

Коммуникационные услуги

EAOR
5.6%
CLSM
5.5%

Здравоохранение

EAOR
5.2%
CLSM
1.4%

Потребительский защитный сектор

EAOR
2.8%
CLSM
34.8%

Энергетика

EAOR
2.3%
CLSM
0.2%

Сырьевые материалы

EAOR
1.8%
CLSM
0.4%

Коммунальные услуги

EAOR
1.7%
CLSM
0.5%

Недвижимость

EAOR
1.2%
CLSM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с GALEAOR с XCSR.TO
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

EAOR vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOR c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAORCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.71

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.58

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.04

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

16.72

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOR vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOR на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOR и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAORCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.35

+0.52

Просадки

Сравнение просадок EAOR и CLSM

Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAORCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-27.77%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-8.50%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.28%

-14.60%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.38%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-16.49%

+11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.05%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOR и CLSM

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) составляет 2.79%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что EAOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAORCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.58%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

10.54%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

12.70%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

12.47%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

12.47%

-2.08%

Сравнение комиссий EAOR и CLSM

EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOR и CLSM

Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%0.00%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.34%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%

Часто задаваемые вопросы

EAOR and CLSM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.58%) compared to EAOR (2.79%). In terms of maximum drawdown, EAOR dropped -22.91% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, EAOR leads with 13.83% vs 13.75% for CLSM. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOR has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EAOR has performed better with a 13.83% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

EAOR has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.75% for CLSM.

EAOR is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. EAOR tracks BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index, while CLSM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and Cabana. Their fees differ too: 0.18% for EAOR and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOR и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор