PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOR с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOR с CEFS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

EAOR и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOR и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOR и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-1.51%15.59%10.69%14.96%-16.66%10.51%15.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%15.06%

Доходность по периодам

С начала года, EAOR показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью -0.33%.

EAOR

1 день
1.89%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
0.75%
1 год
13.98%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.30%
10 лет*
—

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP

Сравнение комиссий EAOR и CEFS

EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

EAOR vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOR c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAORCEFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.11

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.54

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.43

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

6.94

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOR vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOR на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOR и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAORCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.11

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.90

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.70

+0.04

Корреляция

Корреляция между EAOR и CEFS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOR и CEFS

Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности CEFS в 8.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.48%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Просадки

Сравнение просадок EAOR и CEFS

Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и CEFS.

Загрузка...

Показатели просадок

EAORCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-38.99%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-9.80%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-16.85%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-3.75%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-3.73%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.02%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOR и CEFS

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) составляет 4.28%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что EAOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAORCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.75%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

7.46%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

13.15%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

12.99%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

15.38%

-4.97%