Сравнение EAOM с PWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Pacer WealthShield ETF (PWS).
EAOM и PWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOM и PWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOM и PWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.60% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.48% | 6.39% | 10.30% |
PWS Pacer WealthShield ETF | -1.04% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | 14.43% | 26.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOM показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у PWS с доходностью -1.04%.
EAOM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
PWS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOM и PWS
EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PWS в 0.60%.
Доходность на риск
EAOM vs. PWS — Ранг доходности на риск
EAOM
PWS
Сравнение EAOM c PWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOM | PWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.49 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.76 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.86 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 2.30 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOM | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.49 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.15 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.30 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между EAOM и PWS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOM и PWS
Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности PWS в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.91% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.47% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок EAOM и PWS
Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки PWS в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и PWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOM | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -24.93% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -6.15% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | -24.93% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -4.83% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -9.20% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.30% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOM и PWS
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) составляет 3.27%, в то время как у Pacer WealthShield ETF (PWS) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что EAOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOM | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.85% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 9.84% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 11.73% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 12.10% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 14.51% | -6.60% |