Сравнение EAOM с CTAP
EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOM is passively managed, while CTAP is actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EAOM charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности EAOM и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAOM показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 4.10%.
EAOM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -14.15%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAOM и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 4.87% | 0.45% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 4.10% | 2.22% |
Correlation
The correlation between EAOM and CTAP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOM vs. CTAP — Ранг доходности на риск
EAOM
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EAOM c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAOM | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAOM и CTAP
Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки CTAP в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOM | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -18.86% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -18.45% | +17.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.33% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOM и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOM | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 24.56% | -17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 24.56% | -16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.93% | 24.56% | -16.63% |
Сравнение комиссий EAOM и CTAP
EAOM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOM и CTAP
Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности CTAP в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.79% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
EAOM and CTAP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for EAOM.
EAOM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.91% for CTAP.
They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.18% for EAOM and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для EAOM и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор