PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOM с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOM с CTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOM is passively managed, while CTAP is actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EAOM charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.

Доходность

Сравнение доходности EAOM и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOM показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 20.57%.

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—

CTAP

1 день
-1.13%
1 месяц
-3.98%
С начала года
20.57%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOM и CTAP

2026 (YTD)2025
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%0.50%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		20.57%2.44%

Correlation

The correlation between EAOM and CTAP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.16

Сравнение распределения секторов EAOM и CTAP

Секторы
EAOM
CTAP

Технологии

30.2%

-

Финансовые услуги

16.6%
49.3%

Промышленность

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

EAOM
30.2%
CTAP

-

Финансовые услуги

EAOM
16.6%
CTAP
49.3%

Промышленность

EAOM
11.0%
CTAP

-

Потребительский циклический сектор

EAOM
9.5%
CTAP

-

Здравоохранение

EAOM
8.6%
CTAP

-

Коммуникационные услуги

EAOM
8.3%
CTAP

-

Потребительский защитный сектор

EAOM
4.4%
CTAP

-

Энергетика

EAOM
3.8%
CTAP

-

Сырьевые материалы

EAOM
2.8%
CTAP

-

Коммунальные услуги

EAOM
2.5%
CTAP

-

Недвижимость

EAOM
2.3%
CTAP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG

Доходность на риск

EAOM vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOM c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOMCTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOM vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOMCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.32

-1.56

Просадки

Сравнение просадок EAOM и CTAP

Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и CTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOMCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-9.02%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-5.55%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-2.21%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EAOM и CTAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOMCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

23.91%

-17.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

23.91%

-15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

23.91%

-16.01%

Сравнение комиссий EAOM и CTAP

EAOM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOM и CTAP

Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности CTAP в 0.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%

Часто задаваемые вопросы

EAOM and CTAP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for EAOM.

EAOM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.65% for CTAP.

They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.18% for EAOM and 0.10% for CTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOM и CTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор