Сравнение EAOK с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EAOK и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOK и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOK и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | -0.44% | 11.47% | 5.81% | 10.13% | -14.92% | 4.32% | 8.01% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOK показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
EAOK
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOK и IVV
EAOK берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAOK vs. IVV — Ранг доходности на риск
EAOK
IVV
Сравнение EAOK c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOK | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.00 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.52 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.54 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 7.28 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOK | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.00 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EAOK и IVV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOK и IVV
Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.24% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EAOK и IVV
Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOK | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.91% | -55.25% | +35.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -12.06% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -24.53% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -5.57% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -10.84% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.55% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOK и IVV
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) составляет 2.85%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EAOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOK | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 5.34% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 9.47% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 18.31% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 16.89% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 18.03% | -11.20% |