Сравнение EAOK с INCM
EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOK is passively managed, while INCM is actively managed. Over the past 3 years, EAOK returned 8.69%/yr vs 10.74%/yr for INCM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAOK charges 0.18%/yr vs 0.38%/yr for INCM.
Доходность
Сравнение доходности EAOK и INCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAOK показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у INCM с доходностью 6.20%.
EAOK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
INCM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAOK и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.88% | 11.47% | 5.81% | 5.51% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 6.20% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
Correlation
The correlation between EAOK and INCM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between EAOK and INCM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOK vs. INCM — Ранг доходности на риск
EAOK
INCM
Сравнение EAOK c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAOK | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 4.42 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 18.18 | -7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAOK и INCM
Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и INCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOK | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.91% | -7.84% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -3.19% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.08% | -7.84% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.99% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -1.08% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.77% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOK и INCM
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) составляет 2.25%, в то время как у Franklin Income Focus ETF (INCM) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что EAOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOK | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.41% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 4.28% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 5.52% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 7.27% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.84% | 7.27% | -0.43% |
Сравнение комиссий EAOK и INCM
EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии INCM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOK и INCM
Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности INCM в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.17% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.09% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EAOK and INCM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCM has higher volatility (2.41%) compared to EAOK (2.25%). In terms of maximum drawdown, EAOK dropped -19.91% vs INCM's -7.84%.
On 3-year performance, INCM leads with 10.74% vs 8.69% for EAOK. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOK has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, INCM has performed better with a 10.74% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.
INCM has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 3.17% for EAOK.
They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for EAOK and 0.38% for INCM.
INCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAOK и INCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор