PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOK с FCEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOK с FCEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF).

EAOK и FCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOK и FCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOK и FCEF

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		0.61%14.39%17.51%10.27%-19.51%19.50%21.51%

Доходность по периодам

С начала года, EAOK показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FCEF с доходностью 0.61%.

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

FCEF

1 день
0.91%
1 месяц
-4.17%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.48%
1 год
12.92%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

First Trust CEF Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с CEFSEAOK с VOO
Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с JEPIFCEF с XMPTFCEF с FFRHXFCEF с SGOVFCEF с SPYFCEF с YYY

Сравнение комиссий EAOK и FCEF

EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FCEF в 2.91%.

FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

EAOK vs. FCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOK c FCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOKFCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.03

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.39

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.18

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

5.70

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOK vs. FCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOK на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FCEF равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOK и FCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOKFCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.03

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.06

Корреляция

Корреляция между EAOK и FCEF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOK и FCEF

Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности FCEF в 7.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		7.14%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%

Просадки

Сравнение просадок EAOK и FCEF

Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что меньше максимальной просадки FCEF в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и FCEF.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOKFCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.91%

-44.81%

+24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-10.61%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-25.32%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-4.17%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-6.38%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.20%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOK и FCEF

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) составляет 2.85%, в то время как у First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что EAOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOKFCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.36%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

6.34%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

12.56%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

12.21%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

15.52%

-8.69%