Сравнение EAOA с MDAA
EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOA is passively managed, while MDAA is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EAOA charges 0.18%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности EAOA и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAOA показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 14.21%.
EAOA
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAOA и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 7.43% | 1.87% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 14.21% | -0.27% |
Correlation
The correlation between EAOA and MDAA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOA vs. MDAA — Ранг доходности на риск
EAOA
MDAA
Сравнение EAOA c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOA | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOA | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EAOA и MDAA
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOA | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -14.59% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -7.52% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -2.95% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOA | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 24.93% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 24.93% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 24.93% | -11.75% |
Сравнение комиссий EAOA и MDAA
EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и MDAA
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности MDAA в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 2.00% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.40% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EAOA and MDAA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
EAOA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.40% for MDAA.
They also come from different issuers: iShares and Myriad. Their fees differ too: 0.18% for EAOA and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для EAOA и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор