PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALT с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EALT с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

EALT и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EALT и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EALT и GMAR

2026 (YTD)202520242023
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		-4.36%9.45%18.02%6.80%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%5.54%

Доходность по периодам

С начала года, EALT показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

EALT

1 день
0.48%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.54%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с EALT:
EALT с ZALTEALT с UJULEALT с BJULEALT с TJULEALT с XDQQEALT с HELOEALT с VOO
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с BUFRGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий EALT и GMAR

EALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Доходность на риск

EALT vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALT c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALTGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.46

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.14

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.84

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

11.96

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALT vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALT на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALT и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALTGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.46

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.71

-0.57

Корреляция

Корреляция между EALT и GMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALT и GMAR

Ни EALT, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EALT и GMAR

Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

EALTGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-9.11%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-6.85%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

0.00%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.57%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.05%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EALT и GMAR

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что EALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EALTGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.22%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

2.87%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

8.50%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

6.96%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

6.96%

+3.40%