Сравнение EALCX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
EALCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 9 сент. 2002 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EALCX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EALCX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EALCX Eaton Vance Growth Fund | -8.55% | 14.63% | 32.44% | 38.46% | -29.60% | 19.52% | 37.19% | 30.32% | -0.21% | 25.41% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.77% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, EALCX показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции EALCX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.29% против 15.33% соответственно.
EALCX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -7.65%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 14.29%
MRFOX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EALCX и MRFOX
И EALCX, и MRFOX имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
EALCX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
EALCX
MRFOX
Сравнение EALCX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EALCX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.33 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.57 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.58 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 1.47 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EALCX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.33 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.92 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.08 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.06 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между EALCX и MRFOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EALCX и MRFOX
Дивидендная доходность EALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EALCX Eaton Vance Growth Fund | 16.19% | 14.80% | 7.04% | 9.15% | 5.74% | 8.49% | 6.99% | 9.02% | 14.01% | 4.91% | 1.92% | 4.35% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EALCX и MRFOX
Максимальная просадка EALCX за все время составила -33.96%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALCX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EALCX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -29.10% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -7.03% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -12.98% | -20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.96% | -29.10% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -5.12% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -2.37% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.79% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EALCX и MRFOX
Eaton Vance Growth Fund (EALCX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что EALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EALCX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 2.95% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 7.08% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 11.79% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 12.04% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 14.29% | +7.00% |