Сравнение EALCX с EISMX
EALCX (Eaton Vance Growth Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - EALCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EALCX returned 15.74%/yr vs 10.01%/yr for EISMX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EALCX charges 1.05%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности EALCX и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EALCX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции EALCX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 15.74% против 10.01% соответственно.
EALCX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 15.74%
EISMX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам EALCX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EALCX Eaton Vance Growth Fund | 1.65% | 14.63% | 32.44% | 38.46% | -29.60% | 19.52% | 37.19% | 30.32% | -0.21% | 25.41% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -2.06% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Correlation
The correlation between EALCX and EISMX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between EALCX and EISMX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EALCX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
EALCX
EISMX
Сравнение EALCX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EALCX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.37 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -0.69 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EALCX и EISMX
Максимальная просадка EALCX за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALCX и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EALCX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -45.32% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -14.66% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.50% | -19.39% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -19.81% | -14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.96% | -39.95% | +5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -12.94% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -5.84% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 7.87% | -3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EALCX и EISMX
Eaton Vance Growth Fund (EALCX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что EALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EALCX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 4.49% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 11.61% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 15.58% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 17.15% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 18.84% | +2.50% |
Сравнение комиссий EALCX и EISMX
EALCX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EALCX и EISMX
Дивидендная доходность EALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности EISMX в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EALCX Eaton Vance Growth Fund | 14.56% | 14.80% | 7.04% | 9.15% | 5.74% | 8.49% | 6.99% | 9.02% | 14.01% | 4.91% | 1.92% | 4.35% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.56% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Часто задаваемые вопросы
EALCX and EISMX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EALCX has higher volatility (5.69%) compared to EISMX (4.49%). In terms of maximum drawdown, EALCX dropped -33.96% vs EISMX's -45.32%.
EALCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EALCX и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор