PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALCX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EALCX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

EALCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 9 сент. 2002 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EALCX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EALCX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EALCX
Eaton Vance Growth Fund		-8.55%14.63%32.44%38.46%-29.60%19.52%37.19%30.32%-0.21%25.41%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, EALCX показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции EALCX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 14.29% против 23.66% соответственно.

EALCX

1 день
3.62%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-7.65%
1 год
14.52%
3 года*
19.67%
5 лет*
9.25%
10 лет*
14.29%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Growth Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с EALCX:
EALCX с EAEAXEALCX с VOOEALCX с VOOGEALCX с DIVOEALCX с AMRGXEALCX с ACIHXEALCX с ANFFX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий EALCX и BPTRX

EALCX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
EALCX
Eaton Vance Growth Fund

Доходность на риск

EALCX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALCX
Ранг доходности на риск EALCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALCX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALCX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALCXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.29

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.38

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.85

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

10.35

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALCX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALCX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALCX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALCXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.29

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.18

Корреляция

Корреляция между EALCX и BPTRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALCX и BPTRX

Дивидендная доходность EALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EALCX
Eaton Vance Growth Fund		16.19%14.80%7.04%9.15%5.74%8.49%6.99%9.02%14.01%4.91%1.92%4.35%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок EALCX и BPTRX

Максимальная просадка EALCX за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALCX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

EALCXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-64.11%

+30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-14.79%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-49.87%

+15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-51.26%

+17.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-8.65%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-13.82%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.08%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EALCX и BPTRX

Eaton Vance Growth Fund (EALCX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что EALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EALCXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

4.78%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

22.21%

-10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

33.35%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

33.90%

-12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

32.72%

-11.43%