PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAGL с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAGL с PID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EAGL (Eagle Capital Select Equity ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds. EAGL is actively managed, while PID is passively managed. Over the past year, EAGL returned 6.23% vs 14.46% for PID. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAGL charges 0.80%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности EAGL и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAGL показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 3.17%.

EAGL

1 день
-0.81%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-4.36%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PID

1 день
0.27%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.70%
1 год
14.46%
3 года*
11.88%
5 лет*
8.27%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAGL и PID

2026 (YTD)20252024
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		-3.88%17.19%11.23%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.17%24.45%2.98%

Correlation

The correlation between EAGL and PID is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г.

0.58

The correlation between EAGL and PID has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAGL и PID

Секторы
EAGL
PID

Технологии

23.0%
9.1%

Финансовые услуги

20.1%
17.5%

Потребительский циклический сектор

17.2%
6.2%

Здравоохранение

15.9%
8.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
13.7%

Энергетика

7.9%
12.5%

Сырьевые материалы

3.0%
3.3%

Промышленность

2.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
6.2%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

15.1%

Технологии

EAGL
23.0%
PID
9.1%

Финансовые услуги

EAGL
20.1%
PID
17.5%

Потребительский циклический сектор

EAGL
17.2%
PID
6.2%

Здравоохранение

EAGL
15.9%
PID
8.6%

Коммуникационные услуги

EAGL
8.4%
PID
13.7%

Энергетика

EAGL
7.9%
PID
12.5%

Сырьевые материалы

EAGL
3.0%
PID
3.3%

Промышленность

EAGL
2.3%
PID
7.5%

Потребительский защитный сектор

EAGL
2.2%
PID
6.2%

Недвижимость

EAGL

-

PID
0.4%

Коммунальные услуги

EAGL

-

PID
15.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Capital Select Equity ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с EAGL:
EAGL с NXTEEAGL с HERDEAGL с FYLDEAGL с UFOEAGL с UGAEAGL с KLMTEAGL с WBIF
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

EAGL vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAGL
Ранг доходности на риск EAGL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAGL c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAGLPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.48

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.20

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.94

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

6.30

-4.79

EAGL vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAGL на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа PID равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGL и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAGL и PID

Максимальная просадка EAGL за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGL и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAGLPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.09%

-66.34%

+51.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-7.47%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-4.31%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-13.01%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.30%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EAGL и PID

Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что EAGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAGLPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.66%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

7.87%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

9.82%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

13.96%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

17.66%

-2.23%

Сравнение комиссий EAGL и PID

EAGL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGL и PID

Дивидендная доходность EAGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PID в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		0.57%0.55%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.61%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

EAGL and PID have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAGL has higher volatility (5.27%) compared to PID (2.66%). In terms of maximum drawdown, EAGL dropped -15.09% vs PID's -66.34%.

On 1-year performance, PID leads with 14.46% vs 6.23% for EAGL. On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PID has performed better with a 14.46% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.80% for EAGL.

PID has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.57% for EAGL.

They also come from different issuers: Eagle Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for EAGL and 0.56% for PID.

PID currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAGL и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор