PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EAGL с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAGL с DIVD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EAGL (Eagle Capital Select Equity ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EAGL returned 11.18% vs 25.49% for DIVD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAGL charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности EAGL и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAGL показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 15.32%.

EAGL

1 день
-1.16%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
-0.66%
С начала года
2.53%
1 год
11.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVD

1 день
-0.21%
1 месяц
3.03%
6 месяцев
11.04%
С начала года
15.32%
1 год
25.49%
3 года*
16.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAGL и DIVD

2026 (YTD)20252024
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		2.53%17.19%11.23%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.32%26.18%-2.33%

Correlation

The correlation between EAGL and DIVD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г.

0.60

The correlation between EAGL and DIVD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAGL и DIVD

Секторы
EAGL
DIVD

Технологии

22.4%
4.4%

Финансовые услуги

22.2%
20.4%

Здравоохранение

18.1%
20.8%

Потребительский циклический сектор

17.4%
4.4%

Коммуникационные услуги

8.2%
3.3%

Энергетика

7.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
18.3%

Сырьевые материалы

1.6%
4.6%

Промышленность

0.3%
13.4%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EAGL
22.4%
DIVD
4.4%

Финансовые услуги

EAGL
22.2%
DIVD
20.4%

Здравоохранение

EAGL
18.1%
DIVD
20.8%

Потребительский циклический сектор

EAGL
17.4%
DIVD
4.4%

Коммуникационные услуги

EAGL
8.2%
DIVD
3.3%

Энергетика

EAGL
7.5%
DIVD
7.8%

Потребительский защитный сектор

EAGL
2.1%
DIVD
18.3%

Сырьевые материалы

EAGL
1.6%
DIVD
4.6%

Промышленность

EAGL
0.3%
DIVD
13.4%

Недвижимость

EAGL

-

DIVD
1.4%

Коммунальные услуги

EAGL

-

DIVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Capital Select Equity ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с EAGL:
EAGL с NXTEEAGL с UGAEAGL с KLMTEAGL с HERDEAGL с FYLDEAGL с UFOEAGL с WBIF
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

EAGL vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAGL
Ранг доходности на риск EAGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAGL c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAGLDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.26

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.29

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

3.82

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

14.03

-11.37

EAGL vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAGL на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGL и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAGL и DIVD

Максимальная просадка EAGL за все время составила -15.09%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGL и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAGLDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.09%

-13.88%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-6.70%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.21%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-2.18%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

1.82%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EAGL и DIVD

Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что EAGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAGLDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.28%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

8.42%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

11.34%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

13.20%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

13.20%

+2.21%

Сравнение комиссий EAGL и DIVD

EAGL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGL и DIVD

Дивидендная доходность EAGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DIVD в 2.69%

ПозицияTTM2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.69%2.86%3.39%2.96%0.60%
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		0.54%0.55%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAGL and DIVD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAGL has higher volatility (4.69%) compared to DIVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, EAGL dropped -15.09% vs DIVD's -13.88%.

On 1-year performance, DIVD leads with 25.49% vs 11.18% for EAGL. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVD has performed better with a 25.49% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for EAGL.

DIVD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.54% for EAGL.

They also come from different issuers: Eagle Capital and Altrius. Their fees differ too: 0.80% for EAGL and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAGL и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор