Сравнение EAGG с VTG
EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds - EAGG tracks the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index while VTG tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EAGG charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности EAGG и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAGG показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью 0.01%.
EAGG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAGG и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.34% | 3.39% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.01% | 2.88% |
Correlation
The correlation between EAGG and VTG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAGG vs. VTG — Ранг доходности на риск
EAGG
VTG
Сравнение EAGG c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAGG | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAGG | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.91 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок EAGG и VTG
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAGG | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -2.89% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -1.78% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -0.74% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAGG | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 3.51% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 3.51% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 3.51% | +1.99% |
Сравнение комиссий EAGG и VTG
EAGG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и VTG
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VTG в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, EAGG and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for EAGG.
EAGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.20% for VTG.
EAGG tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index, while VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for EAGG and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для EAGG и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор