PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAGG с USXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAGG с USXF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) and USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - EAGG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index, while USXF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAGG returned 0.08%/yr vs 15.64%/yr for USXF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EAGG и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAGG показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью 20.37%.

EAGG

1 день
0.06%
1 месяц
1.08%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.91%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—

USXF

1 день
2.44%
1 месяц
5.10%
С начала года
20.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
36.09%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAGG и USXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		0.54%7.18%1.12%5.58%-13.63%-1.30%1.44%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		20.37%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%23.07%

Correlation

The correlation between EAGG and USXF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Часто сравнивают с EAGG:
EAGG с EUSBEAGG с VCEBEAGG с AGGEAGG с NUBDEAGG с BAGSXEAGG с VCITEAGG с VTEB
Часто сравнивают с USXF:
USXF с SCHGUSXF с QQQUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с VOOUSXF с SMH

Доходность на риск

EAGG vs. USXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAGG
Ранг доходности на риск EAGG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAGG c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAGGUSXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.10

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.77

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.56

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

13.71

-8.42

EAGG vs. USXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAGG на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа USXF равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGG и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAGG и USXF

Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и USXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAGGUSXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-29.54%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-10.19%

+7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-20.93%

+14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-29.54%

+11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.83%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-6.40%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.64%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EAGG и USXF

Текущая волатильность для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) составляет 1.26%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что EAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAGGUSXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

7.98%

-6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

14.39%

-11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

17.29%

-13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

19.76%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

19.31%

-13.82%

Сравнение комиссий EAGG и USXF

И EAGG, и USXF имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGG и USXF

Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности USXF в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		4.00%3.92%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.98%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAGG and USXF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USXF has higher volatility (7.98%) compared to EAGG (1.26%). In terms of maximum drawdown, EAGG dropped -18.74% vs USXF's -29.54%.

On 5-year performance, USXF leads with 15.64% vs 0.08% for EAGG. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, EAGG has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USXF has performed better with a 15.64% return vs 0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAGG and USXF have the same expense ratio: 0.10% per year.

EAGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.98% for USXF.

EAGG is categorized as Intermediate Core Bond, while USXF is Large Cap Growth Equities. EAGG tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index, while USXF tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index.

USXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAGG и USXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор