PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAERX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAERX с EISMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EAERX (Eaton Vance Stock Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - EAERX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Eaton Vance, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EAERX returned 15.89%/yr vs 9.53%/yr for EISMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EAERX charges 0.98%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.

Доходность

Сравнение доходности EAERX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAERX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции EAERX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 15.89% против 9.53% соответственно.

EAERX

1 день
0.17%
1 месяц
1.71%
С начала года
6.08%
6 месяцев
5.58%
1 год
17.78%
3 года*
27.81%
5 лет*
15.99%
10 лет*
15.89%

EISMX

1 день
0.78%
1 месяц
0.17%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-3.03%
1 год
-4.43%
3 года*
7.39%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAERX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAERX
Eaton Vance Stock Fund		6.08%13.24%53.09%24.22%-16.94%22.85%18.22%35.04%-5.94%19.90%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-2.31%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Correlation

The correlation between EAERX and EISMX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2002 г.

0.85

Over the past year, the correlation between EAERX and EISMX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Stock Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с EAERX:
EAERX с EAIIXEAERX с EVFTXEAERX с EAH.LEAERX с SPYEAERX с EIMAXEAERX с EIAMXEAERX с GQEIX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FLKSXEISMX с FGKFXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIX

Доходность на риск

EAERX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAERX
Ранг доходности на риск EAERX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAERX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAERX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAERX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAERX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAERX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAERX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAERXEISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
-0.32

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-0.36

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.33

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

-0.64

+7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAERX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAERX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAERX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAERXEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

-0.32

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.22

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EAERX и EISMX

Максимальная просадка EAERX за все время составила -48.72%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAERX и EISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAERXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.72%

-45.32%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-14.66%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-19.39%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-19.81%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-39.95%

+6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-13.16%

+12.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-5.83%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

7.50%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EAERX и EISMX

Текущая волатильность для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) составляет 2.79%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что EAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAERXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.00%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

11.18%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

15.33%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

17.12%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

18.85%

+1.41%

Сравнение комиссий EAERX и EISMX

EAERX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAERX и EISMX

Дивидендная доходность EAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности EISMX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAERX
Eaton Vance Stock Fund		8.44%8.95%29.39%17.32%14.50%12.48%1.96%3.92%12.04%7.77%2.87%8.13%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.58%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%

Часто задаваемые вопросы

EAERX and EISMX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EISMX has higher volatility (4.00%) compared to EAERX (2.79%). In terms of maximum drawdown, EAERX dropped -48.72% vs EISMX's -45.32%.

EAERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAERX и EISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор