Сравнение EAERX с EISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).
EAERX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности EAERX и EISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAERX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAERX Eaton Vance Stock Fund | -6.26% | 13.24% | 53.09% | 24.22% | -16.94% | 22.85% | 18.22% | 35.04% | -5.94% | 19.90% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.45% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EAERX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у EISMX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции EAERX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 14.61% против 9.73% соответственно.
EAERX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 14.61%
EISMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -7.04%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAERX и EISMX
EAERX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Доходность на риск
EAERX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
EAERX
EISMX
Сравнение EAERX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAERX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | -0.31 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | -0.34 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.96 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.37 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | -0.84 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAERX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.31 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.24 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.52 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EAERX и EISMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAERX и EISMX
Дивидендная доходность EAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности EISMX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAERX Eaton Vance Stock Fund | 9.55% | 8.95% | 29.39% | 17.32% | 14.50% | 12.48% | 1.96% | 3.92% | 12.04% | 7.77% | 2.87% | 8.13% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.73% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок EAERX и EISMX
Максимальная просадка EAERX за все время составила -48.72%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAERX и EISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAERX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.72% | -45.32% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -14.66% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -19.81% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -39.95% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -15.06% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -5.77% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 6.48% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAERX и EISMX
Eaton Vance Stock Fund (EAERX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что EAERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAERX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.86% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 11.31% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 18.95% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 17.08% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 18.83% | +1.43% |