PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAERX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAERX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

EAERX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EAERX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAERX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EAERX
Eaton Vance Stock Fund		-6.26%13.24%53.09%24.22%-16.94%22.85%18.22%35.04%-13.58%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, EAERX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

EAERX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-6.26%
6 месяцев
-4.79%
1 год
11.50%
3 года*
24.07%
5 лет*
14.33%
10 лет*
14.61%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Stock Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с EAERX:
EAERX с EAIIXEAERX с EVFTXEAERX с EAH.LEAERX с SPYEAERX с EIAMXEAERX с EIMAXEAERX с DHAMX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий EAERX и GQEIX

EAERX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

EAERX
Eaton Vance Stock Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

EAERX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAERX
Ранг доходности на риск EAERX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAERX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAERX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAERX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAERX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAERX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAERX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAERXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.45

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.69

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.77

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

1.97

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAERX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAERX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAERX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAERXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.45

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.76

-0.23

Корреляция

Корреляция между EAERX и GQEIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAERX и GQEIX

Дивидендная доходность EAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAERX
Eaton Vance Stock Fund		9.55%8.95%29.39%17.32%14.50%12.48%1.96%3.92%12.04%7.77%2.87%8.13%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAERX и GQEIX

Максимальная просадка EAERX за все время составила -48.72%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAERX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAERXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.72%

-28.48%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-8.30%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-20.44%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-6.26%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-5.69%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.40%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EAERX и GQEIX

Eaton Vance Stock Fund (EAERX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что EAERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAERXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

2.76%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

7.32%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

12.44%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

15.88%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

18.88%

+1.38%