- ISIN
- US2779112851
- CUSIP
- 277911285
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2001 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EAERX
Eaton Vance Stock Fund (EAERX) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции EAERX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EAERX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,099.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Stock Fund (EAERX) показал доход в 6.08% с начала года и 17.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EAERX составила 15.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.33%.
Eaton Vance Stock Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 27.81%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 15.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность EAERX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EAERX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 21 дек. 2023 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 22 дек. 2023 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | -1.64% | -5.22% | 9.95% | 3.02% | -0.09% | 6.08% | ||||||
| 2025 | 2.80% | -1.76% | -6.30% | -0.05% | 6.78% | 5.32% | 2.05% | 0.61% | 1.74% | 1.54% | 1.22% | -0.84% | 13.24% |
| 2024 | 3.51% | 6.63% | 2.50% | -4.35% | 6.34% | 4.88% | 0.27% | 3.66% | 1.64% | -0.42% | 4.81% | 15.03% | 53.09% |
| 2023 | 4.45% | -3.39% | 4.75% | 1.40% | -0.05% | 6.07% | 3.06% | -0.34% | -5.23% | -1.70% | 9.45% | 4.38% | 24.22% |
| 2022 | -6.92% | -1.02% | 3.47% | -8.22% | -0.71% | -6.59% | 8.12% | -3.73% | -7.85% | 6.98% | 5.58% | -5.50% | -16.94% |
| 2021 | -1.85% | 3.32% | 2.63% | 6.52% | -0.12% | 2.45% | 1.95% | 2.42% | -5.42% | 6.42% | -1.29% | 4.40% | 22.85% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Stock Fund has an annualized alpha of 2.71%, beta of 0.96, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2001.
- This fund captured 101.41% of S&P 500 Index gains but only 90.30% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.71% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.71%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 101.41%
- Участие в снижении
- 90.30%
Комиссия
Комиссия EAERX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EAERX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EAERX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.69 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 12.34 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.96 | $1.96 | $6.19 | $3.20 | $2.54 | $3.01 | $0.43 | $0.75 | $1.77 | $1.36 | $0.45 | $1.23 |
Дивидендный доход | 8.44% | 8.95% | 29.39% | 17.32% | 14.50% | 12.48% | 1.96% | 3.92% | 12.04% | 7.77% | 2.87% | 8.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $1.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.19 | $6.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.20 | $3.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.01 | $3.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Stock Fund показал максимальную просадку в 48.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Stock Fund составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.72%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 5d | 4y 4moнояб. 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -33.83%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.26%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 1y 3mo | 1y 10moмарт 2002 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.71%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.67%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 11d | 6mo 12dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| EAERX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.72% | -56.78% | +8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -9.10% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -18.90% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -25.43% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -33.92% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -2.97% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -10.72% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.97% | +0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EAERX
Добавьте Eaton Vance Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EAERX