PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Eaton Vance Stock Fund (EAERX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Eaton Vance Stock Fund (EAERX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2779112851

CUSIP

277911285

Эмитент

Eaton Vance

Дата выпуска

1 нояб. 2001 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EAERX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Stock Fund

Популярные сравнения:
EAERX с EAIIX EAERX с EVFTX EAERX с EAH.L
Популярные сравнения:
EAERX с EAIIX EAERX с EVFTX EAERX с EAH.L

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Eaton Vance Stock Fund (EAERX) показал доход в 1.00% с начала года и 14.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EAERX составила 12.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

EAERX

С начала года

1.00%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-0.93%

1 год

14.57%

3 года

16.13%

5 лет

15.52%

10 лет

12.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EAERX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.80%-1.76%-6.30%-0.05%6.78%1.00%
20243.51%6.63%2.50%-4.35%6.34%4.88%0.27%3.66%1.64%-0.42%4.81%-1.91%30.54%
20234.45%-3.39%4.75%1.40%-0.05%6.07%3.06%-0.34%-5.23%-1.70%9.45%4.38%24.22%
2022-6.92%-1.02%3.47%-8.22%-0.71%-6.59%8.12%-3.73%-7.85%6.98%5.58%-5.50%-16.94%
2021-1.85%3.32%2.63%6.52%-0.12%2.45%1.95%2.42%-5.42%6.42%-1.29%4.40%22.85%
20200.42%-8.29%-12.56%13.71%4.86%2.13%6.51%6.89%-4.16%-2.49%9.05%3.91%18.22%
20198.36%3.51%2.73%4.36%-4.12%6.13%2.22%-0.49%0.38%1.58%3.27%3.05%35.04%
20184.69%-3.44%-2.09%0.98%2.29%0.28%3.85%2.56%0.32%-6.51%1.74%-9.67%-5.89%
20171.21%3.58%-0.06%0.91%1.92%1.18%1.71%0.06%1.57%2.30%2.30%1.66%19.90%
2016-4.42%-1.17%6.56%-0.39%1.71%0.33%3.11%-0.44%-0.44%-1.96%2.20%1.94%6.81%
2015-1.40%5.63%-0.37%0.37%2.06%-1.48%2.12%-5.44%-3.49%8.37%0.31%-1.45%4.56%
2014-2.14%4.38%0.31%0.31%2.58%2.99%-2.09%4.27%-2.23%1.60%1.99%-0.38%11.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EAERX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EAERX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAERX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAERX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAERX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAERX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAERX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Eaton Vance Stock Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.75
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.09 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.09$3.09$3.20$2.54$3.01$0.43$0.75$1.78$1.36$0.45$1.23$1.99

Дивидендный доход

14.55%14.70%17.32%14.50%12.48%1.96%3.92%12.11%7.77%2.87%8.13%12.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.09$3.09
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.20$3.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.54$2.54
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.01$3.01
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.03$0.43
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$1.68$1.78
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.45
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$1.23
2014$0.35$0.00$0.00$1.64$1.99

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Eaton Vance Stock Fund показал максимальную просадку в 48.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance Stock Fund составляет 3.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.72%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1098
-33.83%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-22.71%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29312 дек. 2023 г.493
-19.67%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.133
-19.07%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...