Сравнение EAERX с EVFTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX).

EAERX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. EVFTX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EAERX и EVFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAERX и EVFTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EAERX Eaton Vance Stock Fund	-6.26%	13.24%	53.09%	24.22%	-16.94%	22.85%	18.22%	35.04%	-5.94%	19.06%
EVFTX E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund	-0.53%	12.51%	6.21%	8.70%	-11.39%	4.13%	12.91%	16.84%	-8.93%	11.51%

Доходность по периодам

С начала года, EAERX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у EVFTX с доходностью -0.53%.

EAERX

1 день: 3.01%

1 месяц: -5.22%

С начала года: -6.26%

6 месяцев: -4.79%

1 год: 11.50%

3 года*: 24.07%

5 лет*: 14.33%

10 лет*: 14.61%

EVFTX

1 день: 1.81%

1 месяц: -3.84%

С начала года: -0.53%

6 месяцев: 0.62%

1 год: 12.02%

3 года*: 7.94%

5 лет*: 3.54%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Eaton Vance Stock Fund

Название символа

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund

Часто сравнивают с EAERX:

EAERX с EAIIX EAERX с EAH.L EAERX с SPY EAERX с EIAMX EAERX с EIMAX EAERX с DHAMX EAERX с EELDX

Часто сравнивают с EVFTX:

EVFTX с EVFMX EVFTX с EVFGX EVFTX с EVGRX EVFTX с EVFCX EVFTX с EVVCX EVFTX с BERIX EVFTX с FRGAX

Сравнение комиссий EAERX и EVFTX

EAERX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии EVFTX в 1.19%.

EVFTX

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund

EAERX

Eaton Vance Stock Fund

Доходность на риск

EAERX vs. EVFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EAERX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EVFTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAERX c EVFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EAERX	EVFTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	1.36	-0.70
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.06	1.96	-0.90
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.28	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.05	1.98	-0.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.34	8.25	-3.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAERX vs. EVFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAERX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа EVFTX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAERX и EVFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EAERX	EVFTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	1.36	-0.70
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.48	+0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.59	-0.07

Корреляция

Корреляция между EAERX и EVFTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAERX и EVFTX

Дивидендная доходность EAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности EVFTX в 4.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EAERX Eaton Vance Stock Fund	9.55%	8.95%	29.39%	17.32%	14.50%	12.48%	1.96%	3.92%	12.04%	7.77%	2.87%	8.13%
EVFTX E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund	4.62%	4.60%	1.06%	2.83%	1.66%	12.53%	0.71%	1.14%	6.85%	6.80%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAERX и EVFTX

Максимальная просадка EAERX за все время составила -48.72%, что больше максимальной просадки EVFTX в -24.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAERX и EVFTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EAERX	EVFTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.72%	-24.47%	-24.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.15%	-6.34%	-5.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.71%	-16.06%	-6.65%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.83%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.99%	-4.24%	-3.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.84%	-4.16%	-2.68%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.93%	1.52%	+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EAERX и EVFTX

Eaton Vance Stock Fund (EAERX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что EAERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EAERX	EVFTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.66%	3.99%	+1.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.87%	6.04%	+3.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.52%	9.16%	+9.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.51%	7.42%	+14.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.26%	8.81%	+11.45%

Сравнение EAERX с EVFTX

Доходность

Сравнение доходности EAERX и EVFTX

Сравнение доходности по годам EAERX и EVFTX

Доходность по периодам

EAERX

EVFTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EAERX и EVFTX

Доходность на риск

EAERX vs. EVFTX — Ранг доходности на риск

EAERX

EVFTX

Сравнение EAERX c EVFTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EAERX vs. EVFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAERX и EVFTX

Просадки

Сравнение просадок EAERX и EVFTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EAERX и EVFTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)